Если вы устали искать совершенную стратегию, и вам мешают эмоции – вы слишком рано выходите из выигрышных сделок, н не ограничиваете потери по проигрышным, то возможно вам стоит рассмотреть вариант «зеркальной торговли». Став чрезвычайно популярной на рынке форекс, зеркальная торговля – это способ подражания методам и подходам успешных трейдеров. Хоть это и звучит достаточно просто и выгодно, перед тем, как начать ставить реальные деньги на зеркальную торговую стратегию, нужно учесть несколько вещей.

Зеркальный метод

Зеркальная торговля – это метод, отбираемый трейдером из имеющегося списка торговых стратегий, который он хотел бы применить на своем торговом счете. После чего программа/метод для данной стратегии размешается/ исполняется на счете трейдера, таким образом, торговля производится строго по выбранной стратегии. Трейдер потенциально может выбирать некоторые параметры для исполняемой стратегии, но конечная цель зеркальной торговли – удалить эмоции из торговой системы и доверить потенциальную прибыль (или потери) методу, который является объективным. В частности, многие начинаюшие трейдеры часто покупают на максимумах и продают на минимумах – этого можно избежать, используя некоторые простые стратегии.

Конечно, трейдер может испытывать некоторое беспокойство относительно такого подхода – и торговые программы и авто-торговля может вести к недопониманию рынка и применяемых методов. Все же. зеркальная торговля намного   прозрачнее,   чем   традиционные   «торговые роботы», которыми часто пугают розничных трейдеров.

Преимущества

Зеркальная торговля намного прозрачнее, чем другие автоматизированные методы торговли. Вот некоторые из преимуществ:

Трейдер выбирает из сотен потенциально доступных именно ту стратегию, которая наиболее полно отвечает его финансовым целям, амбициям н возможностям.

Реальные результаты по стратегии можно видеть даже раньше, чем она будет применена. Те, кто продают автоматические торговые роботы, будут редко обновлять данные по работе своих программ. Зеркальные торговые стратегии обычно ежедневно показывают обновленные результаты, так что трейдер знает, как фактически работала стратегия перед ее использованием.

Трейдер может рассмотреть такие дополнительные критерии, как торгуемые валютные пары, сколько сделок было совершено (очень важный параметр, потому что желательно видеть результату на основе многих сделок, а не двух-трех). процент выигрышных и проигрышных сделок. период торговли программы, средняя прибыль и средняя потеря по сделкам. Один из самых важных статистических параметров – максимальная просадка. Это – наибольшая потеря, с которой столкнулся бы трейдер при использовании программы. Этот показатель должен быть взвешен относительно средних выигрышей и проигрышей, а также доступного трейдеру капитала. Трейдеры должны избегать систем, где максимальный спад может уничтожить их торговый счет, независимо от того как хорошо выглядят другие статистические данные.

Эмоции могут быть удалены из торговли. Трейдер не волнуется относительно того, когда входить и выходить из рынка.

Обычно (это зависит от брокера и торговой платформы), сделки заключаются независимо от того, выключен или включен ваш компьютер. Поэтогу. очень важно. чтобы трейдеру было комфортно с выбранной стратегией.

Трейдер может продолжить заключать сделки вручную в дополнение к автоматической торговле, которая осуществляется программой.

При рассмотрении преимуществ, очень важно, чтобы трейдер детально разобрал, что каждая стратегия может ему предложить. Это можно действительно определить только в случае, если есть длинная история и большое количество сделок, которые были заключены в соответствии со стратегией. Результаты также должны быть получены на реальном, а не демо-счете. И особенно важно, чтобы серия проигрышных сделок не уничтожила ваш торговый счет, и даже не привела к потере большей части счета.

Недостатки

Это выглядит как красивая мечта – иметь программу, которая делает деньги, в то время как вы спите. Но есть некоторые недостатки, о которых трейдеру необходимо знать:

Не отраженные в отчете результаты получены в реальной торговле. Поэтому, трейдер должен внимательно анализировать, как были достигнуты результаты, и все ли сделки, по которым были получены торговые сигналы, были отражены в представленных результатах.

Рынки постоянно меняются. Если валютная пара была в диапазоне в течение длительного периода времени, и начинает развивать тренд, то результаты могут не отразить, как стратегия будет работать на трендовом рынке. В частности, для диапазонной стратегии рекомендуется выбирать пары, которые не включают доллар США.

Результаты обычно рассчитываются на основе модельного счета. Трейдер должен понимать, что. если он торгует с намного меньшим объемом средств, то его счет может быть полностью уничтожен. Некоторые будут фактически использовать это в качестве лимита для величины риска. Однако, несколько проигрышных сделок подряд могут уничтожить маленький счет, приведя лишь к небольшому спаду активов на крупном счете.

Стратегия продолжает работать, пока вы не остановите ее. Это означает, что трейдер должен быть бдителен в наблюдении за своим счетом и работой стратегии.

Закрытые позиции не отражают полный риск трейдера. Например, максимальная зафиксированная потеря может составлять 100 пунктов, тем не менее, по некоторым сделкам текущие потери могли достигать, например. 200 или 300 пунктов. Очень важно учитывать насколько стратегия допускает уход позиции в отрицательную зону.

Итоговые результаты, показанные стратегией, часто бывают неточными для реальной торговли. Следует пройти всю торговую историю, чтобы видеть, какие сделки были фактически заключены «вживую». Цифры прибыли часто включают гипотетическую прибыль, накопленную в течение начального тестирования или начальной стадии запуска программы.

Применение зеркальной стратегии

Не все брокеры преллагают возможность зеркальной торговли- поэтому трейдер должен сначала найти надежного брокера, который обеспечивает подобный сервис и открывает соответствующие счета, которые поддерживают и функционируют с программами зеркальной торговли. Также существуют третьи компании, которые работают со многими брокерами для размещения автоматизированных сделок на счетах трейдеров. Благодаря этому, трейдер может использовать их текущие торговые счета, без необходимости открытия своего нового счета. После финансирования счета, либо используя демо-счет. трейдер получает доступ к данному сервису. Затем трейдер просматривает доступные программы зеркальной торговли. оценивает результаты и затем выбирает стратегии, которые он хочет использовать на своем торговом счете.

Трейдер должен будет разрешить брокеру (или третьему лицу) размешать сделки по выбранной стратегии на своем счете. Подтверждение заключается в том. что торговые сигналы будут задействованы на счете. Затем трейдер должен определить, каким объемом он хочет торговать на каждом торговом сигнале, а также сколько открытых лотов он может иметь в любой момент времени (для управления риском). После этого, трейдер может наблюдать, работает ли стратегия в соответствии со статистическими данными. В противном случае, стратегия может быть удалена со счета в любое время.

Заключение

К решению об использовании зеркальной торговой стратегии необходимо подойти очень осмотрительно. В конце кониов. речь идет о реальных деньгах. Внимательно изучите всю статистику, и убедитесь, что она соответствует вашей терпимости риска и доступному капиталу. Настройка зеркальной торговой стратегии и соответствующего торгового счета является относительно прямолинейным процессом, и обычно занимает не более недели. Следует учитывать, что рынки постоянно меняются и прошлая работа не всегда гарантирует будущих результатов. Есть риск в каждой заключаемой сделке, но если вы можете оценить риск, то можете и контролировать его.

Источник: FOREX MAGAZINE

Использование ценовых графиков для торговли на колебаниях, с применением прорывов и опорных центров может быть мощной торговой стратегией для активных трейдеров на рынке акций, биржевых фондов и форекс. Поиск сильных рыночных движений, выделяя определенные торговые модели (вроде «чашки с ручкой» и разворотов на большом объеме) делает наиболее простым использование 15- минутного свечного графика (как показано на диаграмме 1).

Стратегия торговли на прорыве 15-дневного максимума

Одна из самых сильных моделей входа достаточно проста – покупать на прорыве новых максимумов всякий раз, когда цена преодолевает новые 15-дневные максимумы (см. диаграмму 2). Чтобы избежать ложных прорывов, можно дать определенный допуск для движения – например, для рынка акций добавить 35 пунктов выше 15-дневного максимума. Так, на представленной ниже диаграмме мы видим, что вход в длинную сторону предусмотрен на прорыве нового максимума, с учетом определенного допуска (57.5 + 0.35 = 57.85).

Покупка на прорыве новых максимумов модели «чашка с ручкой» (особенно, когда это сопровождается увеличением объема), может быть также довольно эффективной торговой стратегией.

Вход в сделки на колебаниях на прорыве модели «чашка с ручкой» после гэпа на 15-минутном графике также часто бывает успешным. Как показано на диаграмме 3, гэп произошел 10 мая, и сопровождался прорывом модели «чашка с ручкой» выше уровня 94.00. Добавление новых торговых позиций к такому колебанию также может быть эффективно на движениях продолжения прорыва.

При входе на прорыве нового максимума, часто также хорошо проверить, находится ли основной индекс (например, NASDAQ для рынка акций) в процессе преодоления нового 2- дневного максимума. В противном случае лучше воздержаться от новых входов в длинную сторону.

Например, на диаграмме 4, из-за того, что композитный индекс NASDAQ не преодолел новый 2-дневный максимум, длинные позиции должны вводиться более консервативно – потому что тренд предшествующего дня был устойчиво нисходящим, и индекс не находится в процессе преодоления нового 2-дневного максимума.

Торговля на колебаниях с использованием 15-дневных опорных центров

На консолидирующемся рынке часто более оправданным бывает поиск входа на опорных центрах, а также на прорывах продолжения, извлекая прибыль из потенциально перепроданных активов, которые привлекают новых покупателей, как только предшествующие области поддержки были подтверждены.

Например, на диаграмме 5 мы видим, что цена развивала нисходящий тренд в левой части 15-минутного графика. Затем была консолидация в период 10-16 июня, и покупатели активизировались в период с 17 по 20 июня. Сигнал для нового входа в длинную сторону был бы получен на 35 пунктов выше линий сопротивления – на уровне 24.35.

Опорные центры выше уровней сопротивления с круглыми значениями легче всего определить на 15- минутном свечном графике, с помощью ценовых диапазонов, моделей «чашка с ручкой» и восстановления восходящего тренда, наблюдаемого на диаграмме.

Стратегия 15-дневных опорных центров для рынка форекс

Поиск входов на опорных центрах для сделок на валютном рынке можно выполнять, используя 60-минутный свечной график, как показано на диаграмме 6. Ключевым моментом здесь может быть поиск предшествующих максимумов модели «чашка с ручкой», с входом приблизительно на 40 пунктов выше предыдущего максимума, для сигнала входа на опорном центре. На представленном ниже графике EUR/CAD предыдущий максимум был сформирован на уровне 1.39, так что сигнал входа получен на 40 пунктов выше этого уровня.

Использование Индекса средней направленности (ADX) также может быть полезным для улучшения входа. Бывает лучше подождать несколько дней, пока линия ADX не превысит уровень 30 для новых входов. Индикатор ADX хорошо работает по захвату изменчивости.

Значение индикатора уменьшается, когда изменчивость (и торговые возможности) является низкой, и увеличивается, когда изменчивость повышается. Если дождаться дня после того, как значение ADX превысит уровень 30, то можно снизить количество ложных прорывов из-за изменчивых движений.

Также может быть полезным использование на валютном рынке взвешенной Скользящей средней с периодом 55, дожидаясь ценовых прорывов выше этой сигнальной линии. Если цена все еще консолидируется около сигнальной линии, как показано на диаграмме 6, то лучше подождать, пока она переместится, по крайней мере, на 40 пунктов над красной линией взвешенной Скользящей средней перед открытием новой позиции.

Теперь, давайте взглянем на опорные центры восстановления «чашки с ручкой» (см. диаграмму 7). На этой диаграмме, начальная медвежья модель с поддержкой на 1.62 была подтверждена ценовым действием, так что вход в длинную сторону мог быть осуществлен, если движение продолжится, по крайней мере, на 40 пунктов выше этой линии сопротивления.

Как и в предыдущем примере, для входа в рынок лучше подождать для входа день после превышения линией ADX уровня 30, который бы указывал на более высокий импульс и изменчивость.

Заключение

Применение хорошо-продуманных сигналов входа с определенной практикой и опытом могут стать достаточно легкими. Понимание, как определить потенциальные модели входа с высокой вероятностью, чтобы затем быть способным уверенно на них торговать, является тем набором навыков, которым можно со временем научиться.

При этом, использование легко-читаемых ценовых графиков с ясно-определяемыми сигналами может быть хорошим подспорьем для активных трейдеров.

Требуются годы, чтобы изучить, какие прорывы и опорные центры будут работать, в противовес ложным прорывам или изменчивым движениям. Вообще, при торговле на прорывах и опорных центрах лучше сосредоточиться на высоко­изменчивых, высоколиквидных рынках, которые имеют широкие, чистые торговые диапазоны, вроде тех, что были рассмотрены нами выше.

Использование ценовых графиков, чтобы определить сильные прорывы и сигналы опорных центров потенциально может стать ключевым аспектом вашего личного торгового успеха.

Источник: FOREX MAGAZINE

Как известно, цена имеет память.

Прошлые столкновения между быками и медведями оставляют свои следы на графическом ландшафте, намного позже завершения рыночных баталий. Ценовые бары должны буквально пробиваться через них, когда двигаются верх или вниз мимо этих уровней, даже недели и месяцы спустя. В свою очередь, они становятся центрами притяжения, которые проявляют себя через многие формы поддержки и сопротивления.

Эти следы рыночных баталий дают трейдерам на колебаниях ценную карту, которая идентифицирует скрытые зоны, предлагающие торговые возможности с низким риском. Фактически, я использовал это «отражение тренда» в своем рыночном анализе в течение почти двух десятилетий. Процесс достаточно прост: по мере повышения или снижения рынка, смотрите на прошлые модели, чтобы прогнозировать, где эти ценовые толчки должны отскочить вверх или вниз. Время от времени, текущие ценовые бары будут даже подражать наклону и продолжительности старых моделей. На диаграмме 1 мы видим пример, когда бары разворачиваются или открывались с гэпом на определенных ценовых уровнях, на которые они. вероятно, будут реагировать подобным образом в течение последующих восстановлений, независимо от того, сколько времени прошло. Такие «памятные уровни» могут действовать как классическая поддержка сопротивление, или идентифицировать опорный центр, где цена качается взад и вперед. Каждый тип движения предлагает уникальные торговые возможности.

Эти хитросплетения цены и времени требуют определенных навыков расшифровки. Отражения тренда определяют уровни исполнения сделки на всем диапазоне от старого минимума до нового максимума. Текущие силы могут преломить или изменить естественную ценовую тенденцию, разворачивая ее точно на том же самом уровне, что и в прошлом. Эти силы могут даже привести к гэпам, которые проходят через характерные точки «отражения тренда».

При планировании входа в рынок, обращайте внимание на уровни отражения тренда, которые проявляются, когда текущее ценовое действие двигается в их сторону. Они включают старые максимумы или минимумы, сформированные на протяжении нескольких последних лет. Если определенный уровень привлек ваше внимание, то следите за схождениями со Скользящими средними на краткосрочном периоде. Полосами Боллинджера и восстановлениями Фибоначчи.

Компоненты «отражения тренда» имеют свой срок действия. С течением времени, индивидуальные характеристики предыдущих трендов укрепляются или ослабляются за счет последующих ценовых действий. Например, здравый смысл говорит нам. что поддержка усиливается. когда выдерживает неоднократные тестирования. Таким образом, когда она. наконец, нарушена, шансы будущих прорывов также возрастают.

Этот процесс тестирования дает нам простой порядок оценки относительной силы предыдущих уровней поддержки или сопротивления. Другими словами, мы можем делать более высокие ставки, когда ценовые уровни держатся в течение более длительных периодов времени, и действовать осторожнее на отдельных событиях или чрезмерно «шумных» моделях.

Гэпы, шипы и всплески изменчивости могут перечеркнуть анализ «отражения тренда». Но, за этим сложным пейзажем кроется значительный порялок и структура. Трейлеры могут уменьшить уровень «рыночного шума» и захватить основной порялок посредством тщательно разработанного шаблона, размешенного поверх ценовой модели.

Например, постройте сетку уровней Фибоначчи на предыдущих трендах, чтобы выделить особенности рыночного ландшафта согласно их уровням восстановления. Затем добавьте Скользящие средние, чтобы оценивать активность в пределах известной поддержки и сопротивления. Проведите трендовые линии и каналы, чтобы подтвердить ожидаемые разворотные моменты. Лучшие торговые установки возникают в точках схождения этих слоев анализа.

Изменчивое движение может развиться, когда тренды двигаются через ценовые уровни, где в прошлом имело место многократное колебание. Фактически, шансы склоняются в пользу нового диапазона той же самой продолжительности, что и предшествующие проходы через эти изменчивые зоны. Таким образом, эти «отражения тренда» представляют хорошие уровни для трейдеров, чтобы выйти из рынка и зафиксировать прибыль.

Один из способов оценить текущую протяженность диапазона заключается в том. чтобы посчитать число отдельных колебаний в предшествующем диапазоне на том же самом ценовом уровне. Другими словами, чем больше колебаний мы видели в прошлом, тем больше времени потребуется текущей цене, чтобы вырваться из зоны скопления.

Линии «отражение тренда» могут проявляться под различными углами. Заметные тренды часто возникают от многих небольших трендовых движений расходящейся ценовой активности. В этом сценарии, и восходящие и нисходящие импульсы вносят свой вклад в ценовое движение в одно и то же время. Обычные трендовые линии или параллельные каналы не могут полностью охватить эти странные импульсы. Фактически, меньшие трендовые движения могут не замечать уровни поддержки или сопротивления в течение многих недель или месяцев, а затем подтвердить себя без какого-либо предупреждения.

Прошлое рыночное действие оказывает мощное влияние на текущую ценовую активность. Но, не стоит предполагать, что каждый импульс прямо до пункта остановится на том же месте, что и неделю или месяц назад. Развитие тренда объединяет много сложных сил в каждый ценовой бар. Трейдеры все еше могут выделять прошлые влияния на текущую ценовую динамику и делать квалифицированные суждения относительно того, где возникают основные торговые возможности.

Источник: журнал Forex Magazine.