В первую очередь необходимо набраться опыта и понять как функционирует рынок. Изучить его “анатомию”, прежде чем браться за скальпиль хирурга. Понять главные принципы, концепции торговли. Поэтому глупо становиться хирургом и начинать свой путь с изучения скальпиля. Сначала нужно изучить анатомию. Тоже самое касается фондового рынка — в первую очередь необходимо изучить главные принципы.

Есть 7 главных принципов, на основе которых можно построить любую торговую систему, любой торговый метод. Без знания этих основ можно слить не один депозит пробуя разные торговые системы и стратегии.
Если плохо понимать главные принципы, тогда пропадает смысл во всех индикаторах, системах, фильтрах, форумах, чатах, советах и сигналах. Их использование будет напрасной тратой времени сил и денег.

Что же это за такие принципы?

Импульс: один из самых главных принципов функционирования рынка. Все движения основаны на импульсе. Таким образом формируется тренд, откаты. В основе всех этих движений лежит импульс. Большинство индикаторов основаны на импульсе. Поэтому очень важно понимать роль импульса.

Степень участия акции в общем движении. Общее движение рынка это совокупность движений нескольких сотен или нескольких тысяч акций. Поэтому важно насколько акция принимает участие в этом общем движении.

Выбор акций. Поскольку общее движение состоит из движений отдельных акций, выбор правильной акции из всего огромного количества является очень важным. Необходимо знать много разных способов и ресурсов отбора акций. А также выбирать “правильные” акции.

Рыночные аномалии. Если ваша торговля основывается на проверенной и статистически положительной аномалии, тогда вы будете делать деньги. И никакое количество индикатор вам абсолютно не нужны. Основательное понимание таких аномалий даст вам преимущество.

Микроструктура рынка. Дает понимание того, как происходит обмен и как функционирует рынок. Особенно важен этот принцип для свинг трейдинга и торговли внутри дня. Необходимо понимать роль маркет мейкеров, торговых роботов, арбитражеров, больших фондов и т.д. Их поведение и тактика создает определенные торговые модели. Нужно находить и выбирать работающие модели.

Инвестирование в рост. Эти инвесторы покупают акции, компаний, которые растут быстрее, чем средняя компания на рынке. Необходимо понимать роль подобных покупок.

Ценовое инвестирование. Ценовые инвесторы ищут акции таких компаний, которые недооценены рынком. Они считают, что рынок чрезмерно реагирует на хорошие и плохие новости, из-за чего движение цен акций не соответствует долгосрочным фундаментальным характеристикам компании. В результате есть возможность получить прибыль, покупая акции, когда цена на них занижена.

Без понимания этих концепций трудно работать стабильно и прибыльно. Построение любой системы должно учитывать эти принципы.

Именно с изучения и понимания этих принципов должен начинать трейдер. А после уже выстраивать свою торговлю, стратегию и стиль.

Copyright © 2012, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Ваш бизнес-план должен быть структурирован, чтобы мотивировать вас делать более высокие прибыли на вашем счете. Это звучит как само собой разумеющееся, но вы должны действительно бороться, чтобы выбраться из каждого спада. Вы должны иметь допущения в своем плане — не отдавать более минимального процента от прибыли. Ваш торговый план должен включать все детали, такие как: на каких рынках вы будете торговать, каким стратегиям вы будете следовать, и какое кредитное плечо вы будете использовать. Только при наличии плана торговли вы будете способны избежать эмоциональных торговых решений.

Я уверена, что никогда не поздно начать думать о работе над бизнес-планом в течение текущего года. Также никогда не бывает слишком рано начать думать о составлении бизнес-плана на следующий год. Потому что потребуется некоторое время, чтобы подумать о тех вещах, о которых я собираюсь рассказать и поработать над вашей собственной программой.

Торговля абстрактна и есть так много вопросов и решений, которые возникнут и должны быть сделаны в течение дня. Ваша цель как трейдера состоит в том, чтобы выполнить свой план и сделать выводы из этого. Ежедневный план помогает в обеспечении распорядка дня, организации и структуры. Но прежде, чем вы подумаете о том, как построить свой ежедневный план игры, вы сначала должны сформировать более широкий годовой бизнес-план. Во время формирования вашего большего бизнес-плана, вы будете разрабатывать программу торговли непосредственно для себя. Многие из вопросов, которые мы получаем, относятся к тому, каким торговым моделям следовать, какой временной формат использовать для торговли, как размещать ордера, и на каких рынках торговать. Ваш бизнес-план должен включать все эти вопросы.

Когда вы разрабатываете свою программу, вы должны думать о себе как о своем самом лучшем клиенте. Ваш счет – это ваш клиент. Ваша цель должна, в конечном счете, состоять в том, чтобы проектировать тип программы, при которой вы сможете торговать несколькими счетами, или, думайте о том, хотели ли бы вы добавить только одного клиента. Вам нужен очень определенный тип программы, чтобы представить этому клиенту, и затем, предполагая, что они будут контролировать вашу торговую деятельность каждый день, вы будете более добросовестны относительно следующей своей программы. Вопросы кредитного плеча и управления деньгами будут рассмотрены в этой «программе», как и рынки, на которых торговать, спады, типы сделанных сделок и т.д. Я поделюсь с вами некоторыми из способов, с помощью которых я разрабатываю свою программу. Прежде, чем я делаю это, бизнес-план включает гораздо больше. Он должен также включать цели и мотивационные факторы, так же как правила, основные принципы, и планы, чтобы удержать вас от опасных сделок или мест, в которых вы чувствуете себя наиболее слабо.

Я считаю, что, поскольку трейдер захвачен рынком, то трудно выбрать свободное время. Поэтому для меня очень легко достичь точки сгорания. Я имею склонность держать слишком много позиций. Взятие позиции в последний день квартала, кажется, является моей ахиллесовой пятой. Поэтому, я делаю очень четкое условие в своем бизнес-плане на следующий год — НЕ ИМЕТЬ большие позиции при входе в последний день квартала. Если вы хотите оставить себе свободу нарушить несколько правил, поскольку вы еще пока разрабатываете свой бизнес-план, подумайте об этих правилах. Подумайте, какие правила действительно подходят вам лучше всего. Это как раз то, почему я сказала, что это может занять некоторое время.

Я расскажу вам суть моей программы, и затем вы увидите, как легко проектировать свои цели вокруг своего плана. Я имею отдельные счета, один для сделок скальпирования, и один для позиционных сделок. Теперь легко проектировать различные цели для каждой программы. Например, если рынок S&P – это единственный рынок, на котором вы торгуете, одна цель может состоять в том, чтобы выйти на определенный уровень активности в скальпировании S&P. Это может составлять вашу основную программу или проектироваться как дополнительная деятельность. При наличии цели делать некоторое количество сделок скальпирования в неделю, вы потребуете от себя не так много.

Вы будете включать позиционные сделки или индексные опционы в свою программу? Смотрите на свои прошлые торговые успехи. Легко сломаться, если вам более выгодно прилипнуть к краткосрочному скальпированию, или сколько долговременных позиций реально вам добавить. Я люблю держать свою активность по скальпированию S&P отдельно, так для долговременных позиций я предпочитаю использовать фьючерсы NASDAQ в качестве отдельного рыночного инструмента. Для сделок, осуществляемых на внутренних рынках фьючерсов, я стараюсь держать позиции где-то 2 — 8 дней. Иногда я буду торговать в течение дня бондами, но я стараюсь играть с переносом позиций на следующий день для большинства рынков. Это является моей базовой программой.

Итак, по существу, я имею три отдельных программы: S&P скальпирование, краткосрочную торговлю на колебаниях, основанные на классических графических моделях и долгосрочную позиционную торговлю, которая может включать акции, опционы, взаимные фонды и т.д. Вы должны думать о своем комбинировании, которое будет работать на вас и будет четко организовано в отношении того, как вы собираетесь управлять своими деньгами. Каждый счет должен иметь определенный уровень финансирования и числа позиций, которыми можно будет торговать.

Также должны быть основные принципы кредитного плеча и правила управления деньгами для каждого типа торговли. Большинство времени я не использую мою полную линейку. Я торгую 1 контрактом в «x» единиц от суммы моего счета. Определите размер единицы непосредственно для себя. Поскольку ваш счет растет, вы сможете добавить еще один контракт. Эти вещи должны все быть прописаны в вашем бизнес-плане.

Что касается целей, вы можете структурировать их двумя путями. Некоторые люди устанавливают цель в долларовом исчислении для своей торговой деятельности. Я фактически избегала делать это в прошлом, вместо этого решила сосредоточиться на поддержании определенного количества уровня активности. Я оценивала, сделала ли я все, что могла каждый день и прибыль заботилась сама о себе. Иногда установка долларового количества может быть обескураживающей во время периодов спада или провоцировать выполнять вас сделки, когда ничего не клеится. В этом году, я хочу иметь свой самый большой торговый год за все время –это и будет моя цель.

Но для некоторых людей, лучшая цель может состоять в том, чтобы сделать определенное количество сделок на регулярной основе. Это помогает достигать больших целей. Я хотела бы достигнуть половину моей цели на своем счете для внутри-дневной торговли и половину на своем счете для позиционной торговли. Теперь настал вопрос, иногда получаемая прибыль распределяется неравномерно. Если вы устанавливаете цель для себя делать 3 пункта на S&P в день для каждого контракта, должны ли вы уходить, когда вы сделаете эти три пункта? Нет, не должны. Если вы находитесь «на коне» и чувствуете себя уверенно, то должны продолжать торговать. Если ваши 3 пункта достались вам легко, почему вы должны уходить? Вы можете сделать очень хороший задел на следующий день или даже на случай проигрыша.

Но вы должны иметь некоторые основные принципы. Это будет служить вашей мотивацией, во-первых, чтобы сделать сделку! Вы должны иметь определенную причину нажать на клавишу, потому что так часто бывает слишком легко сдержаться, будучи агрессивным. Установите цель, которую вы можете не только достигнуть, но можете и превысить. Итак, еще раз, если вы новичок, начинающий с маленьким счетом, возможно, ваша цель будет состоять в том, чтобы делать 8 пунктов S&P в неделю. Как вы собираетесь достигнуть этого? Если вы имеете маленький капитал, то вы не хотите торговать на более длинном временном формате. Вы должны найти 1-2 периода в день, где вы сможете войти и добиться 2 пунктов.

Теперь вы разложили свою цель на более мелкие части. Насколько вы можете рисковать при каждой сделке? Когда я делаю сделку скальпирования, я автоматически рискую не более трех пунктов. Если вы решаете, что не можете рисковать более 2 пунктов, вы оказываетесь перед необходимостью быть очень осторожным при выборе своего участка. Вы должны быть способны видеть свою точку риска прежде, чем вы входите в рынок. Смотрите рыночный поворот, и затем вступайте в рынок и как можно ближе к этому повороту. Таким образом, это может быть «программой», с которой вы можете начать. Теперь, что может случиться, если вы начнете с вашей программы скальпирования, будет это на несколько дней, рынки могут быть вялыми или изменчивыми. Возможно, вы чувствуете себя чуть-чуть позади своей цели. Но затем однажды, ваши 2 пункта превращаются в 5 пунктов или вы активны и делаете еще несколько сделок и превышаете свою цель. ОК?

Не давите на себя, чтобы делать определенное количество сделок каждый день, но вы должны иметь директиву для того, чего бы вы хотели достигнуть за месяц. Тогда в конце месяца, вы спрашиваете себя, как ваша работа соответствует вашему бизнес-плану? Если это немного расходится, то что требуется чтобы быть точным? Самые большие вещи, которые препятствуют трейдеру выполнять свой план: поддаться эмоциям, забыть выставить стоп-ордера или упрямое зацикливание на одной сделке. Это те вещи, которые я знаю.

Но возможно совершать все эти ошибки и все же продолжать делать деньги. Удивительно, рынки могут прощать больше, чем мы думаем. Только требуется небольшое постоянство. Так, каждый месяц, устанавливайте свою цель сделать лучшую работу, чем месяц назад. Все, что вы должны делать – это работать, чтобы совершить меньшее количество ошибок.

Еще о некоторых частях плана — сохранения отчета и структура. Это являются одинаково важными частями вашего бизнес-плана. И есть почему. Распорядок дня и ритуалы держат вещи в автоматическом режиме. Дополнительно, они помогают настраивать ежедневный план игры (к которому мы подойдем далее). Трейдер должен добраться до момента, когда остается только одна вещь – заключить сделку. В конце дня, я регистрирую все мои дневные сделки. Это может показаться бесполезным усилием, так как данные уже внесены в отчет на моем компьютере, и я просто записываю это на бумаге. Но этот ритуал приносит мне некоторое облегчения, потому что я могу закрыть принятие всех решений и сделать некоторую терапевтическую черновую работу. Я расслабляюсь на механических задачах и черновой работе, потому что я не должна думать в это время. Это — ритуал, который очищает мой мозг от всего хорошего и плохого, что случилось в течение дня.

У меня также есть листы, где я регистрирую каждую сделку, и в последнее время я становлюсь более прилежной в выполнении своей бумажной работы в конце каждого дня. Я имела обыкновение делать это в течение восьмидесятых, но перестала в прошлые несколько лет. Часть моего бизнес-плана в течение этого года включает стать даже более вовлеченной в хранение записей. Я отслеживаю количество снижений на каждой сделке и среднее время поддержания позиции для каждого типа сделок. Как вы видите, вы должны детализировать свою игру насколько это возможно, чтобы втянуть себя в игру, увеличивая интенсивность.

Цель не состоит в том, чтобы сжечь себя – это неправильная идея. Вы не должны сосредоточиться на каждом тике, а скорее напротив. Старайтесь контролировать рынок, пребывая свободным и расслабленным. Иногда лучшие сделки случатся «из угла вашего глаза». Например, возможно вы наблюдали рынок в течение нескольких дней. Вы делали свою ежедневную домашнюю работу, наблюдая как разворачиваются события. Затем, когда рынок начинает действовать в некотором образом, подтверждая, что ваш анализ правильный, вы должны быть там.

Вы не можете форсировать события, но когда вы расслаблены, вы будете лучше видеть их. Лучший способ оставаться расслабленным и раскрепощенным состоит в том, чтобы быть вовлеченным в некоторый вид ритуала. Подобно теннисному игроку, который подбрасывает мяч вверх и вниз несколько раз прежде, чем подавать – это ритуал, чтобы оставаться раскрепощенным. Те же самые уловки применяются в торговле. Вы можете машинально чертить графики колебаний на бумаге в течение дня, записывать периодические значений тиков или отмечать экстремальные ценовые уровни.

Я надеюсь, что вы пока уловили основную идею. Но вот — еще один пример. Человек, на которого я работала, когда я сначала торговала на «Philadelphia Exchange» был физиком. Он проводил 1,5 часа там до того, как открывался рынок и был там еще в течение полутора часов после закрытия. Он был очень методичным и организованным, выписывая ордера заранее. Он был тихим и скромным, и как я узнала позже, он также был там одним из наиболее успешных трейдеров. Он торгует до сих пор и не менее успешно.

Имеются некоторые общие черты, которые я заметила среди тех трейдеров, которые преуспевают. Они все имеют распорядок дня и ритуалы. Вы должны балансировать между абстрактной концептуализацией процесса, которой требует рынок и некоторыми материальными действиями.

Ваш бизнес-план должен включить создание ежедневного Плана Игры для каждого дня торговли. Какую стратегию вы собираетесь использовать в течение следующего дня? Действительно ли рынок должен в течение дня начать формировать маленький диапазон торговли? Или он готов для прорыва — потенциальный трендовый день? Есть открывающаяся игра в течение утра? Например, есть ли утренняя распродажа, будет ли возможность покупки с глубины? Или ралли будет коротким? Ваш план игры может включать продажу от предыдущих максимумов или покупку на откате до часовой скользящей средней.

При управлении долгосрочными сделками, вы, скорее всего, сохраните их, если у  вас записаны четкие инструкции передвигать стоп-ордер. Запишите ваш уровень остановки и продолжайте перемещать его по мере того, как рынок движется в вашу сторону. Мой любимый способ передвигать стоп-ордер заключается в том, чтобы использовать канал остановки в два бара или использовать часовые уровни сопротивления и поддержки. Во время нисходящего тренда я буду передвигать стоп-ордер чуть выше последнего часового колебания вверх, но во время восходящего тренда, я дам ему больше места и буду передвигать стоп-ордер ниже часового минимума двумя уровнями назад. Передвигайте свой стоп-ордер не на последнее колебание вниз, а на одно перед ним. Потому что восходящие рынки более склонны к коррекциям типа ABC. Нет совершенного способа передвигать стоп-ордер — все они имеют свои недостатки.

Иногда, торговля на другом рынке может быть хорошей диверсификацией, чтобы препятствовать вам брать прибыль слишком рано на позиции, которая работает. Вы должны позволить времени работать на вас в выигрышной позиции.

План игры – бизнес-план — полная структура торговой среды, только начните думать о способе, которым вы действительно следуете. Опуститесь на уровень одного дня во время записи процесса. Даже если вы являетесь позиционным трейдером, вы не должны думать о слишком далеком будущем, вы должны планировать один день, даже если это — только процесс наблюдения за рынком. Ваша цель должна состоять в том, чтобы сделать лучшую работу, на которую вы способны в этот день. Следуйте своим правилам и своему плану игры в течение этого дня. Если рынок движется в манере, не предусмотренной вашим планом игры, то это нормально. Неправильный план игры всегда лучше, чем никакого плана вообще. По крайней мере, если ваш план игры неправильный, вы будете знать, в чем ошибка, и это уже имеет огромную ценность.

Можно пропустить миллион сделок, но вы не должны пропустить ту, которую вы ждали в соответствии с вашим планом игры. Вы также можете корректировать свой план игры в течение дня. Возможно, вы надеялись продавать после ралли в обратную сторону от уровня сопротивления, но рынок прошел через него. Вполне нормально сказать себе: «так как рынок не пошел, куда я планировал, это может подразумевать, что есть более сильное движение в другом направлении». Возможно, тогда это сигнализировало бы, что надо переключиться и начать искать возможности для покупки. У вас появилась идея!

Ниже приводится список некоторых типов вопросов, которые вы можете включить в свой годовой бизнес-план. Это подскажет вам, над чем стоит поработать. Начните думать о сборе профессиональной программы, состоящей из небольших осязаемых частей, которые вы можете реализовать.

1. По какой методике, или на каких моделях вы собираетесь торговать? Хорошо иметь «библиотеку» установок, но большинство людей лучше концентрируются на нише или определенной технике.
   Учитесь делать одну вещь последовательно хорошо вместо того, чтобы стараться использовать слишком много стилей.
2. На каких рынках вы собираетесь торговать? Если вы торгуете акциями, думайте о поддержании «устойчивого» набора акций, с которыми вы работаете. Не хватайтесь за слишком многие инструменты, с которыми вы не знакомы. Если вы не достигли большого успеха, торгуя каким-либо рыночным инструментом, зачем пытаться торговать им в будущем?
3. Какой капитал вы собираетесь поместить на свой торговый счет? Здесь я должна кое-что добавить — откажитесь от отслеживания процента возврата при оценке статистики своей работы, такой как процент дохода или убытка на вашем личном счете. Концентрируйтесь вместо этого на долларовых значениях. Какова ваша долларовая терпимость? Я, например, начинаю чувствовать себя неважно при потере определенного количества долларов. Проценты значительно варьируются в зависимости от того, сколько денег у вас на счете. Вы можете иметь собственный капитал в 1 млн. $ и держать 100.000 $ на своем торговом счете, и ваша ситуация будет полностью отличаться от ситуации человека, который имеет 5 млн. $ и держит 100.000 на торговом счете. Человек с более высоким собственным капиталом будет чувствовать себя более свободным, чтобы использовать различный типы кредитного плеча. Поэтому думайте в долларовом эквиваленте — какое количество долларов вы хотите получить и готовы потерять?
4. Как вы планируете входить, выходить, и управлять позициями? Я люблю делить мой размер позиции на две части. Иногда я вхожу в рынок всем объемом и затем измеряю в половинах. В другой раз я начинаю с половины и смотрю, когда добавлять другую половину. В некоторых позициях я держу половину в качестве ядра и использую другую половину для скальпирования. Независимо от вашего стиля, это должно быть записано в вашем плане.
5. Что в вашем плане сказано о том, как управлять спадом? Как вы оцените, когда следует сделать паузу?
6. Каковы ваши месячные цели? Вы собираетесь стремиться делать определенное число сделок каждую неделю или, возможно, некоторое количество пунктов? Помните, это — основные принципы, чтобы измерить ваш прогресс. Некоторые месяцы будут лучше, чем другие месяцы. Конец месяца является подходящим временем, чтобы сделать периодический обзор. Большинство видов бизнеса делают это на ежемесячной или ежеквартальной основе.
7. Включите распорядок дня в ваш общий бизнес-план. Как вы собираетесь оценивать свою работу каждый день? Делайте пометки о тех вещах, которые вы делаете правильно. Поощряйте себя для маленьких моральных побед. Обратите внимание на маленькие улучшения, которые вы делаете.
8. Создайте рабочую окружающую среду, предназначенную, чтобы облегчить работу. Устраните отвлекающие моменты и влияние внешних факторов. Организуйте свое рабочее место так, чтобы  вам было удобно. Потратьтесь на хорошее оборудование и превосходную подачу данных.
9. Предусмотрите условия, которые могут препятствовать вам торговать, создавая стресс, если они возникают вне зависимости от вас, например, здоровье, переезд, семейные обстоятельства и т.д. Торговля – это ориентированная на работу дисциплина. Если вы не можете исполнять ее хорошо, лучше откажитесь вообще. Если теннисный игрок сильно растянул связки своей лодыжки, он отменяет состязание.
10. Хранение отчета – Оценивайте себя сами, свой распорядок дня, свою структуру и домашнюю работу. Вы делаете исследование или у вас есть способ регистрировать результаты? Какое исследование включено в вашу программу или план? Моя проблема заключается в том, что я откладываю слишком много проектов на вторую очередь. Я должна рационализировать это для себя. Или, я склонна, делая исследование, уходить поздно вечером и приходить слишком поздно. После этого я чувствую себя несколько дискомфортно весь день. Мой бизнес-план включает время сна. Я обещаю себе придерживаться этого.
11. Награда! Вы должны иметь внешние интересы или хобби, чтобы отдохнуть от рынков в конце дня. Вы должны позволить себе что-нибудь, чего вы действительно хотите. Если вы тратите деньги на себя самого, вы должны выбросить все мысли о бедности. Оценивайте себя на миллион долларов, и вы скоро будете стоить этого. Я уже кое-что задумала для себя, если я выполню мои цели в следующем году.
12. И последнее, как вы планируете непрерывно улучшать себя? Рассматривайте себя как человека, мудро относящегося к здоровью, работе и жизни. Как вы будете продолжать продвигаться в жизни? Вы знаете старое высказывание — если вы не идете вперед, то вы идете назад? Образовательное развитие вроде книг и курсов очень важно, но не пренебрегайте духовным развитием или внешними проектами, может стоит открыть свой собственный веб-сайт, начать свою собственную торговую сеть, напишите свою собственную книгу о своем опыте в торговле и не только.

Все рассмотренные выше вопросы более важны для вашего долгосрочного успеха пребывания в этом бизнесе, чем любые торговые индикаторы или установки! Люди не теряют деньги от входа в плохие сделки. Они теряют деньги от становления слюнтяем в своей торговле и слюнтяем в своих привычках и жизни. Они позволяют эмоциональным сделкам заползать в свою программу, потому что они не сделали свою домашнюю работу и не готовы. Ваш бизнес-план – это контракт непосредственно с самим собой. Это — контракт, как рассматривать себя в качестве своего лучшего клиента. Окружение непосредственно себя основными принципами, правилами и полной структурой могут быть средством, которое освободить вас от беспокойства в работе и даст вам уверенность, что вы можете поднять свою торговлю на следующий, более высокий уровень.

Автор: Линда Брэдфорд Рашке

Источник: fxmag.ru

Copyright © 2012, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: 1
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Зеркальный метод

Зеркальная торговля — это метод, отбираемый трейдером из имеющегося списка торговых стратегий, который он хотел бы применить на своем торговом счете. После чего программа/метод для данной стратегии размешается/ исполняется на счете трейдера, таким образом, торговля производится строго по выбранной стратегии. Трейдер потенциально может выбирать некоторые параметры для исполняемой стратегии, но конечная цель зеркальной торговли — удалить эмоции из торговой системы и доверить потенциальную прибыль (или потери) методу, который является объективным. В частности, многие начинаюшие трейдеры часто покупают на максимумах и продают на минимумах — этого можно избежать, используя некоторые простые стратегии.

Конечно, трейдер может испытывать некоторое беспокойство относительно такого подхода — и торговые программы и авто-торговля может вести к недопониманию рынка и применяемых методов. Все же. зеркальная торговля намного   прозрачнее,   чем   традиционные   «торговые роботы», которыми часто пугают розничных трейдеров.

Преимущества

Зеркальная торговля намного прозрачнее, чем другие автоматизированные методы торговли. Вот некоторые из преимуществ:

Трейдер выбирает из сотен потенциально доступных именно ту стратегию, которая наиболее полно отвечает его финансовым целям, амбициям н возможностям.

Реальные результаты по стратегии можно видеть даже раньше, чем она будет применена. Те, кто продают автоматические торговые роботы, будут редко обновлять данные по работе своих программ. Зеркальные торговые стратегии обычно ежедневно показывают обновленные результаты, так что трейдер знает, как фактически работала стратегия перед ее использованием.

Трейдер может рассмотреть такие дополнительные критерии, как торгуемые валютные пары, сколько сделок было совершено (очень важный параметр, потому что желательно видеть результату на основе многих сделок, а не двух-трех). процент выигрышных и проигрышных сделок. период торговли программы, средняя прибыль и средняя потеря по сделкам. Один из самых важных статистических параметров — максимальная просадка. Это — наибольшая потеря, с которой столкнулся бы трейдер при использовании программы. Этот показатель должен быть взвешен относительно средних выигрышей и проигрышей, а также доступного трейдеру капитала. Трейдеры должны избегать систем, где максимальный спад может уничтожить их торговый счет, независимо от того как хорошо выглядят другие статистические данные.

Эмоции могут быть удалены из торговли. Трейдер не волнуется относительно того, когда входить и выходить из рынка.

Обычно (это зависит от брокера и торговой платформы), сделки заключаются независимо от того, выключен или включен ваш компьютер. Поэтогу. очень важно. чтобы трейдеру было комфортно с выбранной стратегией.

Трейдер может продолжить заключать сделки вручную в дополнение к автоматической торговле, которая осуществляется программой.

При рассмотрении преимуществ, очень важно, чтобы трейдер детально разобрал, что каждая стратегия может ему предложить. Это можно действительно определить только в случае, если есть длинная история и большое количество сделок, которые были заключены в соответствии со стратегией. Результаты также должны быть получены на реальном, а не демо-счете. И особенно важно, чтобы серия проигрышных сделок не уничтожила ваш торговый счет, и даже не привела к потере большей части счета.

Недостатки

Это выглядит как красивая мечта — иметь программу, которая делает деньги, в то время как вы спите. Но есть некоторые недостатки, о которых трейдеру необходимо знать:

Не отраженные в отчете результаты получены в реальной торговле. Поэтому, трейдер должен внимательно анализировать, как были достигнуты результаты, и все ли сделки, по которым были получены торговые сигналы, были отражены в представленных результатах.

Рынки постоянно меняются. Если валютная пара была в диапазоне в течение длительного периода времени, и начинает развивать тренд, то результаты могут не отразить, как стратегия будет работать на трендовом рынке. В частности, для диапазонной стратегии рекомендуется выбирать пары, которые не включают доллар США.

Результаты обычно рассчитываются на основе модельного счета. Трейдер должен понимать, что. если он торгует с намного меньшим объемом средств, то его счет может быть полностью уничтожен. Некоторые будут фактически использовать это в качестве лимита для величины риска. Однако, несколько проигрышных сделок подряд могут уничтожить маленький счет, приведя лишь к небольшому спаду активов на крупном счете.

Стратегия продолжает работать, пока вы не остановите ее. Это означает, что трейдер должен быть бдителен в наблюдении за своим счетом и работой стратегии.

Закрытые позиции не отражают полный риск трейдера. Например, максимальная зафиксированная потеря может составлять 100 пунктов, тем не менее, по некоторым сделкам текущие потери могли достигать, например. 200 или 300 пунктов. Очень важно учитывать насколько стратегия допускает уход позиции в отрицательную зону.

Итоговые результаты, показанные стратегией, часто бывают неточными для реальной торговли. Следует пройти всю торговую историю, чтобы видеть, какие сделки были фактически заключены «вживую». Цифры прибыли часто включают гипотетическую прибыль, накопленную в течение начального тестирования или начальной стадии запуска программы.

Применение зеркальной стратегии

Не все брокеры преллагают возможность зеркальной торговли- поэтому трейдер должен сначала найти надежного брокера, который обеспечивает подобный сервис и открывает соответствующие счета, которые поддерживают и функционируют с программами зеркальной торговли. Также существуют третьи компании, которые работают со многими брокерами для размещения автоматизированных сделок на счетах трейдеров. Благодаря этому, трейдер может использовать их текущие торговые счета, без необходимости открытия своего нового счета. После финансирования счета, либо используя демо-счет. трейдер получает доступ к данному сервису. Затем трейдер просматривает доступные программы зеркальной торговли. оценивает результаты и затем выбирает стратегии, которые он хочет использовать на своем торговом счете.

Трейдер должен будет разрешить брокеру (или третьему лицу) размешать сделки по выбранной стратегии на своем счете. Подтверждение заключается в том. что торговые сигналы будут задействованы на счете. Затем трейдер должен определить, каким объемом он хочет торговать на каждом торговом сигнале, а также сколько открытых лотов он может иметь в любой момент времени (для управления риском). После этого, трейдер может наблюдать, работает ли стратегия в соответствии со статистическими данными. В противном случае, стратегия может быть удалена со счета в любое время.

Заключение

К решению об использовании зеркальной торговой стратегии необходимо подойти очень осмотрительно. В конце кониов. речь идет о реальных деньгах. Внимательно изучите всю статистику, и убедитесь, что она соответствует вашей терпимости риска и доступному капиталу. Настройка зеркальной торговой стратегии и соответствующего торгового счета является относительно прямолинейным процессом, и обычно занимает не более недели. Следует учитывать, что рынки постоянно меняются и прошлая работа не всегда гарантирует будущих результатов. Есть риск в каждой заключаемой сделке, но если вы можете оценить риск, то можете и контролировать его.

Источник: FOREX MAGAZINE

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Стратегия торговли на прорыве 15-дневного максимума

Одна из самых сильных моделей входа достаточно проста — покупать на прорыве новых максимумов всякий раз, когда цена преодолевает новые 15-дневные максимумы (см. диаграмму 2). Чтобы избежать ложных прорывов, можно дать определенный допуск для движения — например, для рынка акций добавить 35 пунктов выше 15-дневного максимума. Так, на представленной ниже диаграмме мы видим, что вход в длинную сторону предусмотрен на прорыве нового максимума, с учетом определенного допуска (57.5 + 0.35 = 57.85).

Покупка на прорыве новых максимумов модели «чашка с ручкой» (особенно, когда это сопровождается увеличением объема), может быть также довольно эффективной торговой стратегией.

Вход в сделки на колебаниях на прорыве модели «чашка с ручкой» после гэпа на 15-минутном графике также часто бывает успешным. Как показано на диаграмме 3, гэп произошел 10 мая, и сопровождался прорывом модели «чашка с ручкой» выше уровня 94.00. Добавление новых торговых позиций к такому колебанию также может быть эффективно на движениях продолжения прорыва.

При входе на прорыве нового максимума, часто также хорошо проверить, находится ли основной индекс (например, NASDAQ для рынка акций) в процессе преодоления нового 2- дневного максимума. В противном случае лучше воздержаться от новых входов в длинную сторону.

Например, на диаграмме 4, из-за того, что композитный индекс NASDAQ не преодолел новый 2-дневный максимум, длинные позиции должны вводиться более консервативно — потому что тренд предшествующего дня был устойчиво нисходящим, и индекс не находится в процессе преодоления нового 2-дневного максимума.

Торговля на колебаниях с использованием 15-дневных опорных центров

На консолидирующемся рынке часто более оправданным бывает поиск входа на опорных центрах, а также на прорывах продолжения, извлекая прибыль из потенциально перепроданных активов, которые привлекают новых покупателей, как только предшествующие области поддержки были подтверждены.

Например, на диаграмме 5 мы видим, что цена развивала нисходящий тренд в левой части 15-минутного графика. Затем была консолидация в период 10-16 июня, и покупатели активизировались в период с 17 по 20 июня. Сигнал для нового входа в длинную сторону был бы получен на 35 пунктов выше линий сопротивления — на уровне 24.35.

Опорные центры выше уровней сопротивления с круглыми значениями легче всего определить на 15- минутном свечном графике, с помощью ценовых диапазонов, моделей «чашка с ручкой» и восстановления восходящего тренда, наблюдаемого на диаграмме.

Стратегия 15-дневных опорных центров для рынка форекс

Поиск входов на опорных центрах для сделок на валютном рынке можно выполнять, используя 60-минутный свечной график, как показано на диаграмме 6. Ключевым моментом здесь может быть поиск предшествующих максимумов модели «чашка с ручкой», с входом приблизительно на 40 пунктов выше предыдущего максимума, для сигнала входа на опорном центре. На представленном ниже графике EUR/CAD предыдущий максимум был сформирован на уровне 1.39, так что сигнал входа получен на 40 пунктов выше этого уровня.

Использование Индекса средней направленности (ADX) также может быть полезным для улучшения входа. Бывает лучше подождать несколько дней, пока линия ADX не превысит уровень 30 для новых входов. Индикатор ADX хорошо работает по захвату изменчивости.

Значение индикатора уменьшается, когда изменчивость (и торговые возможности) является низкой, и увеличивается, когда изменчивость повышается. Если дождаться дня после того, как значение ADX превысит уровень 30, то можно снизить количество ложных прорывов из-за изменчивых движений.

Также может быть полезным использование на валютном рынке взвешенной Скользящей средней с периодом 55, дожидаясь ценовых прорывов выше этой сигнальной линии. Если цена все еще консолидируется около сигнальной линии, как показано на диаграмме 6, то лучше подождать, пока она переместится, по крайней мере, на 40 пунктов над красной линией взвешенной Скользящей средней перед открытием новой позиции.

Теперь, давайте взглянем на опорные центры восстановления «чашки с ручкой» (см. диаграмму 7). На этой диаграмме, начальная медвежья модель с поддержкой на 1.62 была подтверждена ценовым действием, так что вход в длинную сторону мог быть осуществлен, если движение продолжится, по крайней мере, на 40 пунктов выше этой линии сопротивления.

Как и в предыдущем примере, для входа в рынок лучше подождать для входа день после превышения линией ADX уровня 30, который бы указывал на более высокий импульс и изменчивость.

Заключение

Применение хорошо-продуманных сигналов входа с определенной практикой и опытом могут стать достаточно легкими. Понимание, как определить потенциальные модели входа с высокой вероятностью, чтобы затем быть способным уверенно на них торговать, является тем набором навыков, которым можно со временем научиться.

При этом, использование легко-читаемых ценовых графиков с ясно-определяемыми сигналами может быть хорошим подспорьем для активных трейдеров.

Требуются годы, чтобы изучить, какие прорывы и опорные центры будут работать, в противовес ложным прорывам или изменчивым движениям. Вообще, при торговле на прорывах и опорных центрах лучше сосредоточиться на высоко­изменчивых, высоколиквидных рынках, которые имеют широкие, чистые торговые диапазоны, вроде тех, что были рассмотрены нами выше.

Использование ценовых графиков, чтобы определить сильные прорывы и сигналы опорных центров потенциально может стать ключевым аспектом вашего личного торгового успеха.

Источник: FOREX MAGAZINE

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Прошлые столкновения между быками и медведями оставляют свои следы на графическом ландшафте, намного позже завершения рыночных баталий. Ценовые бары должны буквально пробиваться через них, когда двигаются верх или вниз мимо этих уровней, даже недели и месяцы спустя. В свою очередь, они становятся центрами притяжения, которые проявляют себя через многие формы поддержки и сопротивления.

Эти следы рыночных баталий дают трейдерам на колебаниях ценную карту, которая идентифицирует скрытые зоны, предлагающие торговые возможности с низким риском. Фактически, я использовал это «отражение тренда» в своем рыночном анализе в течение почти двух десятилетий. Процесс достаточно прост: по мере повышения или снижения рынка, смотрите на прошлые модели, чтобы прогнозировать, где эти ценовые толчки должны отскочить вверх или вниз. Время от времени, текущие ценовые бары будут даже подражать наклону и продолжительности старых моделей. На диаграмме 1 мы видим пример, когда бары разворачиваются или открывались с гэпом на определенных ценовых уровнях, на которые они. вероятно, будут реагировать подобным образом в течение последующих восстановлений, независимо от того, сколько времени прошло. Такие «памятные уровни» могут действовать как классическая поддержка сопротивление, или идентифицировать опорный центр, где цена качается взад и вперед. Каждый тип движения предлагает уникальные торговые возможности.

Эти хитросплетения цены и времени требуют определенных навыков расшифровки. Отражения тренда определяют уровни исполнения сделки на всем диапазоне от старого минимума до нового максимума. Текущие силы могут преломить или изменить естественную ценовую тенденцию, разворачивая ее точно на том же самом уровне, что и в прошлом. Эти силы могут даже привести к гэпам, которые проходят через характерные точки «отражения тренда».

При планировании входа в рынок, обращайте внимание на уровни отражения тренда, которые проявляются, когда текущее ценовое действие двигается в их сторону. Они включают старые максимумы или минимумы, сформированные на протяжении нескольких последних лет. Если определенный уровень привлек ваше внимание, то следите за схождениями со Скользящими средними на краткосрочном периоде. Полосами Боллинджера и восстановлениями Фибоначчи.

Компоненты «отражения тренда» имеют свой срок действия. С течением времени, индивидуальные характеристики предыдущих трендов укрепляются или ослабляются за счет последующих ценовых действий. Например, здравый смысл говорит нам. что поддержка усиливается. когда выдерживает неоднократные тестирования. Таким образом, когда она. наконец, нарушена, шансы будущих прорывов также возрастают.

Этот процесс тестирования дает нам простой порядок оценки относительной силы предыдущих уровней поддержки или сопротивления. Другими словами, мы можем делать более высокие ставки, когда ценовые уровни держатся в течение более длительных периодов времени, и действовать осторожнее на отдельных событиях или чрезмерно «шумных» моделях.

Гэпы, шипы и всплески изменчивости могут перечеркнуть анализ «отражения тренда». Но, за этим сложным пейзажем кроется значительный порялок и структура. Трейлеры могут уменьшить уровень «рыночного шума» и захватить основной порялок посредством тщательно разработанного шаблона, размешенного поверх ценовой модели.

Например, постройте сетку уровней Фибоначчи на предыдущих трендах, чтобы выделить особенности рыночного ландшафта согласно их уровням восстановления. Затем добавьте Скользящие средние, чтобы оценивать активность в пределах известной поддержки и сопротивления. Проведите трендовые линии и каналы, чтобы подтвердить ожидаемые разворотные моменты. Лучшие торговые установки возникают в точках схождения этих слоев анализа.

Изменчивое движение может развиться, когда тренды двигаются через ценовые уровни, где в прошлом имело место многократное колебание. Фактически, шансы склоняются в пользу нового диапазона той же самой продолжительности, что и предшествующие проходы через эти изменчивые зоны. Таким образом, эти «отражения тренда» представляют хорошие уровни для трейдеров, чтобы выйти из рынка и зафиксировать прибыль.

Один из способов оценить текущую протяженность диапазона заключается в том. чтобы посчитать число отдельных колебаний в предшествующем диапазоне на том же самом ценовом уровне. Другими словами, чем больше колебаний мы видели в прошлом, тем больше времени потребуется текущей цене, чтобы вырваться из зоны скопления.

Линии «отражение тренда» могут проявляться под различными углами. Заметные тренды часто возникают от многих небольших трендовых движений расходящейся ценовой активности. В этом сценарии, и восходящие и нисходящие импульсы вносят свой вклад в ценовое движение в одно и то же время. Обычные трендовые линии или параллельные каналы не могут полностью охватить эти странные импульсы. Фактически, меньшие трендовые движения могут не замечать уровни поддержки или сопротивления в течение многих недель или месяцев, а затем подтвердить себя без какого-либо предупреждения.

Прошлое рыночное действие оказывает мощное влияние на текущую ценовую активность. Но, не стоит предполагать, что каждый импульс прямо до пункта остановится на том же месте, что и неделю или месяц назад. Развитие тренда объединяет много сложных сил в каждый ценовой бар. Трейдеры все еше могут выделять прошлые влияния на текущую ценовую динамику и делать квалифицированные суждения относительно того, где возникают основные торговые возможности.

Источник: журнал Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Расчет диапазонных баров

Диапазонные бары учитывают только цену, поэтому, каждый бар представляет указанное движение цены. Большинство трейдеров знакомы с графиками, основанными на времени — например. 30-минутный график, где один бар отражает ценовую активность для каждого 30- минутного периода времени. Диаграммы на основе времени, вроде 30-минутного графика, всегда будут отображать то же самое число баров в течение каждой торговой сессии, независимо от изменчивости, объема или любого другого фактора. Диапазонные бары, с другой стороны, могут иметь любое число баров в течение торговой сессии. В периоды более высокой изменчивости, будет сформировано больше баров, и наоборот — в течение периодов более низкой изменчивости, будет меньше баров. Число диапазонных баров, сформированных в течение торговой сессии, будет также зависеть от рыночного инструмента и заданного ценового размаха диапазонного бара.

Три правила диапазонных баров:

• каждый диапазонный бар должен иметь диапазон максимум/минимум, который равен заданному значению.
• каждый диапазонный бар должен открыться вне максимума минимума диапазона предыдущего бара.
• каждый диапазонный бар должен закрыться .либо на своем максимуме, либо на своем минимуме.

Параметры для диапазонных баров

Определение степени ценового движения для формирования диапазонного бара не такой уж простой процесс. Различные торговые инструменты двигаются по-разному. Например, более высоко-оцениваемые акции (вроде GOOG) могут иметь ежедневный диапазон в 7 долларов, а более низко-оцениваемые акции (вроде RIMM) могут перемещаться всего на 7 центов в день. Достаточно распространено, что инструменты с более высокой котировкой демонстрируют большие среднедневные ценовые диапазоны.

На диаграмме показаны графики GOOG и RIMM с диапазоном баров в 10 центов. Для рынка GOOG лишь половина торговой сессии (9:30-13:00 EST) может быть сжата, чтобы поместиться в одном экране, так как он имеет намного больший ежедневный диапазон, нежели рынок RIMM, где может быть создано еще много баров с диапазоном 10 центов.

Обратите внимание, что график GOOG имеет намного больше баров с диапазоном в 10 центов, чем график RIMM. Это объясняется тем, что акции «Google» обычно торгуются в большем диапазоне.

Графики GOOG и RIMM представляют пример двух рыночных инструментов, которые торгуются по сильно отличающимся ценам, что дает разные среднедневные ценовые диапазоны. Стоит отметить, что, хотя обычно более дорогостоящие торговые инструменты имеют больший среднедневной ценовой диапазон, по сравнению с низко-оцениваемыми инструментами, рынки, имеющие примерно равные котировки, могут также иметь различные уровни изменчивости.

В то время как мы могли бы применить те же самые параметры диапазонных баров для аналогичных рынков. все же лучше определить соответствующий параметр диапазона для каждого торгового инструмента. Один из методов для выбора подходящих параметров состоит в рассмотрении среднедневного диапазона конкретного торгового инструмента. Этого можно достигнуть путем простого наблюдения или используя специальные индикаторы, вроде Среднего истинного диапазона (ATR), на дневном графике. Как только средний дневной диапазон был определен, может использоваться процент от этого диапазона, чтобы установить желательный ценовой диапазон для графика диапазонных баров.

Другой фактор для рассмотрения — это стиль торговли. Краткосрочные трейдеры могут быть больше заинтересованы в рассмотрении меньших ценовых движений, и. соответственно, склоняться в пользу меньшего параметра диапазонного бара. Долгосрочным же трейдерам, наоборот, может потребоваться диапазон бара, основанный на больших ценовых движениях. Например, внутри-дневной трейдер может рассматривать диапазон бара в 10 центов (0.01) для акций «McGraw-Hill Companies» (МНР). Это позволило бы трейдеру наблюдать за существенными ценовыми движениями, которые происходят в течение одной торговой сессии. Наоборот, позиционный или трейдер на колебаниях может предпочесть параметр диапазонного бара в 1 доллар (1.0) для того же самого рынка. Это позволило бы отражать ценовые движения, которые были бы существенны для долгосрочного стиля торговли.

Торговля с диапазонными барами

Диапазонные бары могут помочь трейдерам рассматривать цену в «консолидированном» виде. Большая часть рыночного шума, который происходит, когда цены колеблется вверх-вниз в узком диапазоне, может быть уменьшена всего до одного или двух баров. Это обусловлено тем, что новый бар не будет сформирован, пока полный заданный ценовой диапазон не был выполнен. Это помогает трейдерам отличать то, что фактически происходит с ценой. Поскольку диапазонные бары устраняют большую часть шума, они являются очень полезными для построения трендовых линий. Области поддержки и сопротивления могут быть выделены через применение горизонтальных трендовых линий. Трендовые периоды могут быть выделены с помощью восходящих и нисходящих трендовых линий.

На диаграмме 2 показаны трендовые линии, примененные к графику баров с диапазоном в 0.001 (10 пунктов) для валютной пары EUR USD. Горизонтальные трендовые линии легко отражают торговые диапазоны, а прорывы цены через эти области часто сопровождаются достаточно мощными движениями. Как правило, чем больше времени цена колеблется в рамках диапазона, тем мощнее может быть движение, как только произойдет прорыв цены. Это также верно и для касаний ценой восходящих и нисходящих трендовых линий — чем чаще цена касается трендовой линии, тем больше потенциальное движение после прорыва.

На диаграмме 3 показан ценовой канал, построенный двумя параллельными нисходящими трендовыми линиями на графике диапазонных баров GOOG. Здесь мы использовали бары с диапазоном 1.0 (каждый бар равен 1$ ценового движения), что позволяет устранить «лишние» ценовые движения, которые наблюдались в диаграмме 1, где использовался диапазон баров в 10 центов. Так как часть ценового движения устранена за счет большего параметра диапазонного бара, трейдеры могут лучше определить изменения в ценовой активности. Трендовые линии хорошо подходят для графиков диапазонных баров, так как при меньшем рыночном шуме, идентифицировать тренды гораздо легче.

Интерпретация изменчивости

Изменчивость относится к степени ценового движения торгового инструмента. Пока цена держится в узком диапазоне, формируется меньшее количество диапазонных баров, отражая сниженную изменчивость. По мере того, как цена начинает уходить из торгового диапазона с увеличением изменчивости, будет сформировано больше диапазонных баров. Чтобы график диапазонных баров стал эффективным инструментом измерения изменчивости, трейдер должен некоторое время понаблюдать за конкретным рынком с применением различных диапазонов баров. Благодаря такому аккуратному наблюдению, трейдер может заметить тонкие изменения в выборе времени баров и частоты, с которой они формируются. Чем быстрее создаются бары, тем выше ценовая изменчивость — при более медленном формировании баров, более низкая изменчивость. Периоды увеличенной изменчивости часто несут в себе торговые возможности, поскольку может начинаться новый тренд.

Заключение

В то время как диапазонные бары не относятся к распространенным техническим индикаторам, они являются полезным инструментом, который могут использовать трейдеры для идентификации трендов и интерпретации изменчивости. Так как диапазонные бары берут в рассмотрение только цену, а не время или другие факторы, они обеспечивают трейдерам новый взгляд на ценовую динамику. Тщательное изучение диапазонных баров в действии позволит установить наиболее оптимальные параметры для каждого конкретного торгового инструмента и торгового стиля, и эффективно применять их в своей торговле.

Источник: журнал Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: 1
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Многие трейдеры считают, что добиться успеха на рынке можно, просто используя «совершенную систему» в своей каждодневной торговле. Это равносильно тому что человек без какого-либо опыта в кулинарии, полагал бы, что сможет стать поваром экстра-класса, как только найдет правильный рецепт.

Не тратьте свое время и энергию впустую, ища ответы, которые вы не сможете найти, потому что «совершенная система» — это иллюзия. Вместо этого, трейдер должен концентрироваться на оттачивании своих навыков и выполнении той работы, которая обеспечивает ему ответы. Нет короткого пути к успеху. Необходимо развивать аналитические навыки, чтобы преуспеть в этом.

Чтобы выжить в качестве трейдера, позвольте рынку следовать своим собственным курсом, так как вы не можете изменить его движения.

Поскольку рынок часто бросает вызов логике, нет последовательно надежного способа прогнозировать рыночные движения, но рынок часто показывает нам путь к успеху. Когда он двигается определенным образом, вы можете получать прибыль, если используете процентный подход в торговле.

Если вы становитесь способны получать «заметный результат», то это означает, что вы умеете эффективно находить соответствие между тем, что вы можете получить (вознаграждение) и что вы можете потерять (риск). Продолжительный успех приходит, если вы не упускаете из виду один небольшой, но важный пункт: вы должны установить проценты в свою пользу.

Каждая торговая система работает часть времени, но ни одна не работает постоянно. Многие популярные системы колеблются между стадиями успеха и неудач, поэтому очень важно правильно выбрать время. Основная трудность связана с попыткой определить эффективность конкретной торговой системы в сегодняшних условиях. В своих статьях, я всегда предупреждаю читателей об опасностях торговли по любой системе без периодического отслеживания ее результатов.

Однако, несмотря на проводимый анализ, если вы не контролируете свои эмоции, они будут определять большинство ваших торговых решений, потому что эмоции противостоят чистому рассуждению.

При попытке достигнуть рыночного мастерства, большинство трейдеров делают акцент на материальном вознаграждении. В этом случае, они подрывают свой долгосрочный успех. С опытом, вы приобретете необходимые торговые навыки — поэтому, рост личного дохода является побочным результатом долгосрочного «нахождения в игре».

Добавление нескольких долларов на вашем счете не столь ценно, как развитие навыков обучения. Никогда не следует делать акцент на краткосрочную материальную выгоду — через несколько дней, успех одного дня забывается. Когда вы сосредотачиваетесь на неправильной цели, эмоциональная торговля управляет вашими торговыми решениями. Если это происходит, то вы недостаточно хорошо себя изучили, что позволяет вам повторять те же самые ошибки.

После получения серии потерь, не всегда возможно быстрое финансовое восстановление и это не всегда зависит от вас. Но, вы сами решаете, как действовать в возникшей ситуации. Ваша способность восстановить потери не зависит от того, будете вы торговать по той же самой стратегии или выберете другую систему. Ваше восстановление происходит от уверенности в своих торговых способностях.

Достижение высот профессионального мастерства — это постоянно продолжающийся процесс. Поскольку вы рассматриваете результаты каждый день, всегда будут уроки, которые стоит изучить. Ошибки являются частью игры, но с применением должного самоанализа, вы можете превратить свои потери в уроки.

Источник: Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: 2
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Восходящий клин и нисходящий клин

Если взять долгосрочный период, то модель «нисходящий клин» встретится нам гораздо реже, чем традиционные разво­ротные модели, вроде перевернутой модели «голова-плечи» или двойного/тройного основания, но они являются превосход­ными предупреждениями окончания нисходяшего тренда.

Построение модели и базовые принципы

В отличие от флагов и прямоугольников, клин имеет две сходящиеся прямые линии — линию поддержки и сопротив­ления. Обе линии наклонены вверх или вниз. Мы считаем, что линий поддержки и сопротивления, построенным лишь по двум точкам вполне достаточно, чтобы квалифицировать модель «клин». Восходящий или нисходящий клин может продолжаться вплоть до своей вершины.

Во всех приведенных ниже примерах, для идентификации моделей «клин» используются цены открытия/закрытия, а не экстремальные значения, достигнутые в течение торговой сессии. Это позволяет более «чисто» оценивать ценовые графики во время изменчивых сессий. На диаграмме 1 пока­зан дневной график акций «Nokia», на котором виден хоро­ший пример внутри-дневного восходящего клина. Обратите внимание на дивергенцию, сформированную медленным Стохастиком в конце модели.

Хотя обычно «клин» рассматривается, как модель разворо­та. он может также действовать и как модель продолжения. На диаграмме 4 показан превосходный пример модели про­должения «восходящего клина» на графике Topix в 2007г.

Риски модели

Степень успешности модели «клин» (соответственно, как процент медвежьих/бычьих прорывов для восходящих нис­ходящих вариантов модели) является достаточно высокой, но торговать на ней не так уж просто. Главная причина этого связана с трудностью в прогнозировании момента прорыва из-за нестабильности этой модели. Например, трейдер дума­ет, что цена совершила прорыв нижней трендовой линии восходящего клина, и соответственно ставит на вероятное резкое снижение цены. Одна­ко, модели «клин» особенно уязвимы к быстрым разворо­там цены. В случае нашего восходяшего клина (см. диаг­рамму 3), цена может достиг­нуть бывшей нижней линии поддержки, которая теперь действует как линия сопро­тивления. Избежать ошибки означает не только сократить недавно открытую короткую позицию, но также и вновь торговать в длинную сторо­ну. Если откат происходит после прорыва восходящего клина (быстрый разворот вверх), то соответствующим решением будет: частично ней­трализовать короткую позицию: повторно провести менее крутую нижнюю трендовой линии, действующую как под­держка, чтобы учитывать возможные ложные прорывы; повторно открыть короткую позицию, как только эта новая трендовая линия нарушена в нижнюю сторону Для большей надежности, можно дополнительно использовать техничес­кие индикаторы — особенно эффективно работают медвежьи дивергенции (подробнее см. ниже).

Ценовые цели

Исходя из нашего опыта, после прорыва модели «клин», цена почти всегда идет в ожидаемом направлении. Кроме того, продолжительность завершения модели перед проры­вом обычно определяет величину последующего тренда — особенно длинный восходящий клин, как правило, предуп­реждает нас о надвигающемся большом медвежьем движе­нии. Другая трудность связана с определением ценовой цели. В отличие от других графических моделей, вроде «тре­угольника» или «голова-плечи», которые имеют четкие ориентиры для ценовой цели, модели «клин» часто включа­ют ложные и/или многократные прорывы, что ведет к необ­ходимости корректировки трендовых линий. Если мы имеем дело с моделью продолже­ния — например, «нисходя­щий клин» после явного бы­чьего тренда, то можно вы­числить степень движения до модели и экстраполировать его к вершине модели, как только клин нарушен (как для модели «флаг» или «вым­пел»). С другой стороны, если вы ожидаете, что клин будет моделью разворота, то такие меры неэффективны. В этом случае, лучшие ценовые цели обеспечивают восстановления Фибоначчи.

Асимметричное повеление

Человеческая психология предполагает, что рыночные минимумы формируются при завершении более длитель­ных периодов. Именно поэтому разворот «нисходящего кли­на» занимает больше времени, чем разворот «восходящего клина». Именно поэтому после длительного периода песси­мизма на рынке, не рекомендуется полагаться на прорывы в верхнюю сторону «нисходящего клина», кроме случаев, когда это происходит на фоне очень плохих новостей. Оче­видно. что если рынок не реагируют на более плохие ново­сти. то, скорее всего, он готов к сильному росту.

На диаграмме 5 показан «нисходящий клин» с отработкой бычьего разворота, сформированный на дневном графике валютной пары USDJPY. Обратите внимание, что линия под­держки модели обеспечена лишь двумя точками. Мы видим, что лучше всего было дождаться краткосрочного отката спустя несколько дней, после завершения модели (зеленая стрелка), перед открытием длинной позиции.

Подтверждение модели

Как обычно в техническом анализе, надежность модели лучше подтвердить, используя дополнительные методы. Исследование Волн Эллиотта может оказаться здесь очень полезным, поскольку модели продолжения «клин» часто встречаются в волнах 2 и 4. Клин также может быть найден в волне 5 — в этом случае, он. по существу, яв.ляется предупреждением разворота.

Концептуально, они отлично совпадают с ситуациями исто­щения. свойственными большинству волн 5 — формируют­ся новые максимумы (в случае восходящего клина), но бо­лее постепенным образом, с сокращением объемов и сокра­щением изменчивости.

Анализ объема

При анализе моделей «клин» очень важно внимательно следить за объемом. Объем может помочь внести ясность относительно того, является ли текущая модель консолида­ции «восходящим треугольником» или «восходящим кли­ном». В модели «восходящий клин» объемы, достигнутые на каждом последовательном максимуме, имеют тенденцию уменьшаться. В «восходящем треугольнике» объемы будут больше в дни роста, чем в дни снижения. При уменьшении объемов в течение повышающихся волн в узком диапазоне мы получаем серьезное предупреждение о медвежьем развороте.

Осцилляторы

Использование технических индикаторов — это другой метод избежать ложных сигналов со стороны «клина». Они не помогут избежать быстрых разворотов, но могут помочь с выбором времени входа и выхода из рынка. Как правило, импульсные индикаторы лучше всего работают с моделями разворота, а индикаторы следования за трендом лучше с моделями продолжения.

Для моделей разворота, особенно эффективным может быть медленный Стохастик. чтобы отслеживать дивергенции между ценой и индикатором, получать сигналы пересече­ний линий %D и %DS. и в целом следить за выходом из зон перекупленности/перепроданности.

Индикатор MACD также является очень полезным в под­тверждении модели «клин». На диаграмме б показан дневной график SPX после краха фондового рынка 1987г. Он демон­стрирует великолепный пример модели разворота «нисходящий клин», которая подтверждена очень четкой дивергенци­ей между ценой и индикатором MACD.

Правила торговли

• Выбор времени. В случае модели «клин» рассчитать мо­мент прорыва не так просто, потому что в отличие от треуголь­ников, здесь нет крайнего срока для завершения модели. Формирование модели «клин» вполне может продлиться вплоть до самой вершины, не утратив своей актуальности.
• Прорывы. Прорыв может оказаться ложным, поэтому следует искать подтверждение в ценовом движении — напри­мер. формирование двух свечей вне границ клина. Необхо­димо следить за объемом и техническими индикаторами, чтобы оценить степень надежности ценового движения. Если объем не в состоянии следовать за ценой, то вероят­ность прорыва возрастает. В этом случае, целесообразно установить стоп-ордер на несколько пунктов ниже предыду­щего уровня прорыва после «восходящего клина».
• Ценовая цель. Не стоит устанавливать какую-либо це­новую цель, только на основании этой модели. Даже при том. что цели лете определить в случае модели продолже­ния (путем экстраполяции), они не демонстрируют достаточной эффективности.
• Надежность модели. В случае с моделью «клин» нам требуется определенная терпимость. Ложные прорывы происходят довольно часто, и поэтому требуется неоднок­ратное изменение трендовой линии. Наблюдение за объе­мом является критически важным, чтобы оценить шансы ложного прорыва.
• Ограничение риска. Наконец, необходимо обеспечить ограничение потерь, когда речь идет о модели разворота «клин» — стоп-ордера должен размешаться явно выше (ниже) экстремального значения, достигнутого в процессе формирования модели. При этом следует помнить, что место для маневра должно быть больше, чем для любой другой графической модели.

Источник: статья «Уникальная модель» из журнала Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Расширяющаяся формация

Разворотная фигура графического анализа «расширяющаяся формация«. На графике видим формирования данной модели. Через точки 1, 2, 3 и 4 были проведены линии поддержки и сопротивления.

Входом был пробой линии поддержки в точке 6. Также мы видим рост объема при пробое. Это подтверждает разворот. И в результате, мы видим смену тенденции с восходящей на нисходящую.

Больше примеров торговых моделей можно найти на странице “фигуры разворота“, а также “графический анализ“.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Но это описание торговли на колебаниях является не­сколько упрошенным. В действительности, торговля на коле­баниях скорее находится между внутри-дневной и трендовой торговлей. Внутри-дневной трейдер удерживает торговую позицию от нескольких секунд до нескольких часов, но не больше дня. Трендовый трейдер исследует долгосрочные фундаментальные тенденции того или иного рынка, и может держать торговую позицию в течение нескольких недель или месяцев. Трейдеры же на колебаниях, например на рынке акций, обычно удерживают позиции сроком от нескольких дней до двух или трех недель — т.е. это промежуточный вари­ант между теми двумя крайностями, и они будут торговать на основе внутри-недельных или внутри-месячных колеба­ний между оптимизмом и пессимизмом рынка.

Стили торговли

Прежде, чем мы перейдем к торговле на колебаниях, давайте рассмотрим другие основные стили торговли:

• Скальпирование

Скальпирование — это вид торговли. при котором трейдер совершает множество сделок в течение торгового дня. пы­таясь собрать (скальпировать) небольшую прибыль с каж­дой сделки, используя краткосрочные колебания рынка.

• Импульсная торговля

При импульсной торговле трейдеры стараются найти рынки, которые сильно двигаются в одном направлении на большом объеме, и пытаются вскочить в это движение, что­бы захватить часть прибыли.

• Техническая торговля

Технические трейдеры изучают ценовые графики, на­блюдая за линиями и индикаторами на графиках рынков для поиска признаков совпадения или расхождения между ними, что могло бы стать сигналом для покупки или продажи.

• Фундаментальная торговля

Фундаментальные трейдеры торгуют рыночными инст­рументами, основываясь на фундаментальном анализе, под­робно исследуя новостные события, вроде фактических или ожидаемых данных по инфляции, доходам компаний, внешнеэкономическому балансу, информации о слияниях и поглощениях и т.д.

Правильный рынок

Первый ключ к успешной торговле на колебаниях заклю­чается в правильном выборе рынка. Лучшими кандидатами для этого являются высоколиквидные инструменты, которые активно торгуются на основных финансовых рынках. На ак­тивных рынках, цена этих инструментов будет колебаться между широко-определенными максимальными и мини­мальными экстремальными значениями, и трейдер может «прокатиться на волне» в одном направлении в течение не­скольких дней или недель, чтобы затем переключиться на тор­говлю в противоположную сторону, когда цена развернется.

Следует отметить, что в ситуациях ярко-выраженного медвежьего или бычьего рынка торговля на колебаниях может выглядеть совершенно по-другому, нежели между этими двумя экстремальными состояниями рынка. В этих экстремальных состояниях, даже самые активные рынки не будут показывать такие же колебания, что при относительно устойчивом положении в течение нескольких недель или месяцев. На сильном бычьем или медвежьем рынке импульс будет вести цены в одном направлении в течение длительно­го периода времени, и лучшая стратегия, таким образом, будет заключаться в том. чтобы торговать на основе долго­срочного направленного тренда.

Поэтому торговлю на колебаниях лучше всего осуществ­лять, когда рынки никуда не идут — цена повышается в тече­ние нескольких дней и затем снижается следующие несколь­ко дней, снова и снова повторяя ту же самую модель. Иног­да на фондовом рынке может пройти несколько месяцев, а основные акции и индексы будут оставаться примерно на тех же самых уровнях, но трейдер на колебаниях будет иметь много возможностей захватить краткосрочные движения вверх и вниз (иногда в пределах ценового канала).

Конечно, проблема и с торговлей на колебаниях и с тор­говлей на долгосрочных трендах заключается в правильной идентификации, с каким рынком мы имеем дело в настоя­щее время. Например, торговля на колебаниях, вероятно, лучше всего подходила бы для 2004 и 2005 года, в то время как торговля на трендах была бы идеальной стратегией для бычьего рынка 2006 и 2007гг.

Техническое обоснование

Большинство исследований исторических данных доказа­ло. что. например, на фондовом рынке, который бы подхо­дил для торговли на колебаниях, ликвидные акции имеют тенденцию торговаться выше и ниже среднего значения, которое отражается на графике экспоненциальной Скользящей средней (ЕМА). В своей книге «Трейдинг с доктором Элдером» Александр Элдер использует свое понимание поведения акций выше и ниже средней цены, чтобы описать стратегию торговли на колебаниях как «покупка в зоне нор­мальных цен и закрытие в стадии эйфории» или «продажа в зоне нормальных цен и закрытие в стадии депрессии». Как только трейдер на колебаниях использовал ЕМА для идентифи­кации типичного основания на ценовом графике, он идет в длинную сторону в районе средних значений, когда цена направ­ляется вверх и в короткую сторону, когда цена двигается вниз.

Таким образом, трейдеры на колебаниях не рассчитыва­ют захватить большое движение на отдельной сделке — они не обеспокоены идеальным выбором времени, чтобы совер­шить покупку точно у основания и совершить продажу точно у вершины. В реальной торговой среде они ждут, чтобы рынок достиг своего основания и подтвердил последующее направление, прежде чем заключать сделку. Ситуация ус­ложняется. когда в игре более сильный восходящий или нис­ходящий тренд: трейдер может, как это ни парадоксально, пойти в длинную сторону, когда цена опускается ниже сво­ей ЕМА и ждать пока возобновится восходящий тренд. Либо он может заключить короткую сделку, когда цена продвинет­ся выше ЕМА и ждать последующего снижения, если более долгосрочный тренд является нисходящим.

Взятие прибыли

Когда приходит время фиксировать прибыль, трейдеру на колебаниях желательно выйти из рынка как можно ближе к верхней или нижней линии канала, хотя и не стремясь к чрезмерной точности, чтобы не рисковать в случае отсут­ствия лучшей возможности. На сильном рынке, котла на­блюдается ярко-выраженный тренд, трейдеры могут дож­даться достижения линии канала, чтобы зафиксировать при­быль. но на более слабом рынке они могут предпочесть зафиксировать прибыть прежде, чем линия будет достигнута (в случае, когда направление изменилось, и линия не была достигнута на этом конкретном колебании).

Заключение

Торговля на колебаниях, фактически, является одним из лучших стилей торговли для начинающих трейдеров, при этом предполагая существенный потенциал прибыли и для продвинутых трейдеров. Трейдеры на колебаниях получают достаточную обратную связь по своим сделкам после не­скольких дней, чтобы поддержать их мотивацию, но их длин­ные и короткие позиции длятся всего пару дней, что не вы­зывает отчаяния. Напротив, трендовая торговля предполага­ет больший потенциал прибыли, если трейдер способен поймать недельный или месячный рыночный тренд, но очень немногие трейдеры обладают достаточной дисципли­ной. чтобы удержать торговлю позицию в течение такого периода времени, сохраняя при этом необходимую концен­трацию. С другой стороны, заключение по несколько сделок в день (при внутри-дневной торговле) может оказаться для некоторых трейдеров чересчур напряженным занятием, что делает торговлю на колебаниях «золотой серединой» между этими двумя крайностями.

Источник: журнал Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Расширяющаяся формация относится к категории «фигуры разворота» графического анализа.

Встречается модель расширяющаяся формация редко и является необычным вариантом треугольника. Только треугольник образуется с помощью линий, который сужаются, а фигура расширяющаяся формация образуется с помощью линий, который расширяются. Эта модель графического анализа сигнализирует о явном ослаблении предшествующего тренда.

Объем. При увеличении амплитуды колебаний увеличивается и объем. Рынок становится неконтролируемым, у трейдеров появляется все больше эмоций и меньше здравого и холодного рассудка.

Особенности образования модели «расширяющаяся формация»

Очень часто возникают ложные сигналы, что значительно затрудняет работу трейдеров. Особенно модель расширяющаяся формация может принести неприятностей трейдерам, работающим на пробой предыдущего пика.

Завершение фигуры «расширяющаяся формация»

Сигналом к продаже будет пробой линии поддержки (нижней линии фигуры). Также фигуру расширяющаяся формация называют еще пятиточечной моделью перелома тенденции, поскольку она имеет три верхних и два нижних экстремума.

После сигнала к продаже, может последовать возврат цены до 50% от предыдущего отрезка падения цен и после этого последует возобновление медвежьего движения.

Такая же модель с применением «зеркальных правил» может сформироваться и на дне рынка.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Неудавшийся размах

Фигура неудавшийся размах. На графике видим, как после пика (точка 1) акция пробила свою линию тренда и после попытки продолжения восходящего тренда, не смогла преодолеть вершину 1, образовав более низкий high (точка 3). Также в этой точке акция тестировала линию тренда, которая превратилась в линию сопротивления.

Точкой входа фигуры неудавшийся размах является пробой уровня поддержки, проведенного через локальный LOW (точку 2). Т.е. в точке 4 следует продавать акцию.

Больше примеров фигур можно найти на странице «фигуры разворота«, а также «графический анализ«.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Очень сильные движения начинаются после модели разворота тенденции неудавшийся размах.

Эта фигура графического анализа очень похожа на модель двойная вершина (на вершине рынка) и двойное дно (на дне рынка). Только вторая вершина находится ниже первой.

Также модель неудавшийся размах похожа на модель 1-2-3 в Price Action.

После формирования вершины (точка 1), акция делает откат, совершает попытку продолжить тренд но не может преодолеть предшествующую вершину (точка 3).

Сигналом для входа (точка 4) является пробой уровня, проведенного через локальный уровень (точка 2).

Это была фигура неудавшийся размах на вершине рынка.

Точно также работает фигура неудавшийся размах в основании рынка, только зеркально:

Больше фигур на тему “Графический анализ” и “фигуры разворота“.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Тройное дно

PacWest Bancorp

На графике мы видим формирование фигуры разворота «Тройное дно«.

После нисходящей тенденции мы видим начало формирование модели. В точке 4 фигура была очень похожа на модель «двойное дно«, но акция не смогла пробить уровень сопротивления и продолжила движение вниз. После того, как не получилось пробить уровень поддержки (точка 5) акция начала движение против тренда.

Ключевым моментом стал пробой уровня сопротивления в точке 6. Сразу после пробоя акция вернулась к уровню сопротивления, который стал уровнем поддержки. Была рассчитана цель для отработки фигуры «тройное дно«. Акция хорошо отработала модель разворота и достигла рассчитанной цели (уровень 7).

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Тройная вершина

Healthcare Services Group Inc.

На графике мы видим формирование фигуры разворота «Тройня вершина«.

После восходящей тенденции началось формирование модели. В точке 4 фигура была охожа на модель разворота «двойная вершина«, но пробоя линии поддержки не произошло и акция пошла дальше вверх. В точке не смогла пробить уровень сопротивления, сформированный через точки 1 и 3, тем самым указав на возможное формирование фигуры «тройная вершина«.

Для окончательного формирования модели, необходим пробой уровня поддержки (точка 6) и рост объема при пробое. Это будет точкой входа в рынок и потенциальной целью сделки будет уровень, отмеченный цифрой 7.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Фигура разворота тенденции «тройное дно» появляется на нисходящем тренде и предшествует развороту. Она встречается реже, чем модель «двойное дно» или фигура «перевернутая голова и плечи«, и имеет элементы сходства с этими фигурами. Три основания  - как у модели «перевернутая голова и плечи». Равенство этих оснований делает модель похожую на «двойное дно».

По трем основаниям проводим уровень поддержки, который акция не может преодолеть.

Необходимые составляющие фигуры «Тройное дно«:

1. Формированию фигуры тройное дно должен предшествовать нисходящий тренд. Нет тренда — нет разворота (нечего разворачивать).
2. Через три равных основания проведен уровень поддержки. Уровень сопротивления проводится по локальным максимумам.
3. Падение объема по мере формирования фигуры тройное дно и рост объема после третьего дна и при пробое уровня сопротивления.
4. Прорыв уровня сопротивления — ключевой момент в формировании модели тройное дно. Одновременно пробой является точкой входа в рынок.
5. Тестирование пробитого уровня сопротивления, который превращается в уровень поддержки. Это значительно усиливает значение фигуры тройное дно.
6. Цель измеряется как высота канала, сформированного при формировании фигуры.

Стоить отметить, что до окончательно сформированной модели «Тройное дно«, могут встречаться другие модели как «двойное дно», «прямоугольник», «нисходящий треугольник». Ключевым моментом для рассматриваемой фигуры является пробой уровня сопротивления (точка 6).

Сама фигура графически очень похожа на три перевернутые латинские буквы «V».

Больше фигур на тему «Графический анализ» и «фигуры разворота«.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Фигура разворота тенденции «тройная вершина» появляется на восходящем тренде и предшествует развороту. Она встречается реже, чем модель «двойная вершина» или фигура «голова и плечи«, и имеет элементы сходства с этими фигурами. Три вершины  - как у модели «голова и плечи». Равенство этих вершин делает модель похожую на «двойную вершину».

По трем вершинам проводим уровень сопротивления, который акция не может преодолеть.

Необходимые составляющие фигуры «Тройная вершина«:

1. Формированию фигуры тройная вершина должен предшествовать восходящий тренд. Нет тренда — нет разворота (нечего разворачивать).
2. Через три равных пика проведен уровень сопротивления. Уровень поддержки проводится по локальным минимумам.
3. Падение объема по мере формирования фигуры тройная вершина и рост объема после третей вершины и при пробое уровня поддержки.
4. Прорыв уровня поддержки — ключевой момент в формировании модели тройная вершина. Одновременно пробой является точкой входа в рынок.
5. Тестирование пробитого уровня поддержки, который превращается в уровень сопротивления. Это значительно усиливает значение фигуры тройная вершина.
6. Цель измеряется как высота канала, сформированного при формировании фигуры.

Стоить отметить, что до окончательно сформированной модели «Тройная вершина«, могут встречаться другие модели как «двойная вершина», «прямоугольник», «восходящий треугольник». Ключевым моментом для рассматриваемой фигуры является пробой уровня поддержки (точка 6).

Сама фигура графически очень похожа на три латинских буквы «V». «VVV».

Больше фигур на тему «Графический анализ» и «фигуры разворота«.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Двойное дно

Примером фигуры двойное дно послужит акция CNTX (Conexant Systems Inc.):

На графике видно формирование фигуры разворота двойное дно. После нисходящего тренда сформировался локальный минимум (точка 1). После чего, акция откатила к точке 2 и продолжила движение по тренду. В точке 3 акция не смогла пробить сформированный уровень поддержки.

Фигура двойное дно еще не завершила свое формирование. Необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления (точка 4). Потенциалом данной сделки может служить уровень, обозначенный точкой 5. Также обращаем внимание, что целевой уровень совпадает с сопротивлением, сформированным еще июне — июле 2010 года. Рост объема при пробое в точке 4 будет хорошим подтверждением.

Copyright © 2010, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Двойная вершина

В качестве примера фигуры графического анализа Двойная вершина хочу привести пример графика акции PM (Philip Morris International, Inc.):

На графике видно формирование фигуры двойная вершина. В точке 1 акция сформировала максимум, через который мы провели уровень сопротивления. После чего, откатила к точке 2 и протестировала уровень поддержки, сформированный еще в сентябре 2010 года. Продолжив движение по тренду, акция не смогла пробить уровень сопротивления (точка3). Стоить заметить, что этот уровень еще и «круглая цифра» 60$.

На текущий момент фигура двойная вершина еще не закончила свое формирование. Поэтому ждем пробоя уровня поддержки (точка 4). Это и будет сигналом к продаже. Потенциал движения к уровню поддержки (отмечен цифрой 5). Видно, что цель движения совпадает с уровнем, сформированным еще в августе 2010 года. Рост объема при пробое (точка 4) будет очень хорошим подтверждением.

Copyright © 2010, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Модель двойная вершина (Double top) является фигурой разворота в графическом анализе. Образуется на восходящем тренде при появлении двух максимумов, при этом второй максимум не выше первого. Такое поведение цены говорит нам, что сформирован сильный уровень сопротивления первой вершиной и акция не может пробить этот уровень. Окончанием формирования модели двойная вершина и одновременно сигналом для сделки является пробой уровня поддержки, который образовал локальный минимум между двумя вершинами.

Стоит отметить, фигура разворота двойная вершина очень напоминает букву «М».

Как я уже отмечал раньше, сигналом для входа является пробой уровня поддержки (точка 4). Сигнал усиливается, если пробой уровня осуществляется на растущем объеме. Расчет цели для модели двойная вершина: рассчитываем высоту от локального уровня поддержки (точка 2) и отмеряем ее от точки пробой (4). Это и будет целью отработки данной фигуры (уровень в точке 5) .

Двойное основание

Что касается модели двойное основание, она образуется на нисходящем тренде при появлении двух локальных минимумов, при этом второй минимум не ниже первого. Подобное поведение цены говорит нам, что сформировался уровень поддержки, который акция не может пробить. Подтверждением модели двойное основание и одновременно сигналом для входа будет пробой уровня сопротивления (точка 4).

Очень хорошо видно, что модель двойное основание похожа на букву «W».

Итак, точка входа — пробой уровня сопротивления (4). Рост объема при пробое только усиливает сигнал. Для расчета цели фигуры двойное основание меряем высоту от локального максимума между минимумами (точка2) и отмеряем эту высоту от точки пробоя уровня сопротивления (4). В итоге, имеем уровень для целевого ориентира.

Другие модели можно найти в разделе фигуры разворота и на странице графический анализ.

Copyright © 2010, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh