А вот и сама статья:

Существует множество замечательных торговых стратегий, и покупка книг или посещение обучающих курсов действительно позволят сэкономить время, но торговля может также быть и самостоятельным процессом. Многие трейдеры тратят сотни или даже тысячи долларов в поисках идеальной торговой стратегии. Однако, создание стратегии может быть приятным, легким и удивительно быстрым процессом.

Чтобы сформировать свою стратегию, вам будет необходим доступ к графикам, которые отражают именно тот временной формат, на котором вы будете торговать, объективный взгляд и блокнот, чтобы помечать свои идеи. Затем эти идеи могут быть формализованы в виде стратегии и “визуально протестированы” на других графиках. В данной статье мы пройдемся через весь этот процесс, от начала до конца, включая возможные вопросы, которые могут возникнуть. Это позволит вам начать создавать свои собственные стратегии на любом рынке и для любого временного масштаба.

Время и место

Прежде чем стратегия может быть создана, вы должны сузить варианты графиков. Являетесь ли вы внутри-дневным трейдером, трейдером на колебаниях или инвестором. Будете вы торговать на одноминутном или месячном временном масштабе? Убедитесь, что выбрали именно тот временной масштаб, который удовлетворяет вашим потребностям

Затем вы должны сфокусироваться на конкретном рынке, на котором будете торговать: акции, опционы, фьючерсы, форекс или товарные контракты. Как только вы выбрали рынок и временной масштаб, решите, какой тип торговли вы хотите применять Например, вы хотите искать торговые установки на рынке акций на одноминутном графике для целей внутри-дневной торговли и сосредоточиться на акциях, которые двигаются в рамках диапазонов. Вы можете создать список акций, которые в настоящий момент торгуются в диапазонах и выполняют другие требования – например, минимальный объем и оценочные критерии.

Со временем, конечно, ситуация меняется, поэтому списки акций должны постоянно обновляться, чтобы найти новые рыночные инструменты, соответствующие вашим критериям, в то время как инструменты, которые больше не соответствуют вашим требованиям, исключаются из этого списка.

Создание и тестирование стратегий

Создание стратегии подобным образом позволяет намного легче придерживаться своего торгового плана, потому что данная стратегия является вашей собственной и соответствует вашим предпочтениям (в противоположность чьей-либо чужой стратегии).

Например, предположим, что внутри -дневной трейдер решил рассматривать торговые возможности на рынке акций на пятиминутном масштабе времени. Он выбрал определенные акции из списка, который он сформировал по некоторым критериям. На пятиминутном графике он будет искать прибыльные возможности.

Обратите внимание на повышения и снижения цены и посмотрите, можно ли найти что-нибудь, что указывает на эти движения. Нужно смотреть все возможные индикаторы, вроде периода торговой сессии, свечных моделей, графических моделей, мини-циклов, объема и т.д. Как только потенциальная стратегия была найдена, вернитесь и посмотрите, сработала ли она и для других движений на графике. Могла ли быть получена прибыль за прошлый день, неделю или месяц, используя этот метод? Если вы торгуете на пятиминутном временном масштабе, то проверяйте ее по пятиминутному графику на исторических данных, но оцените ее эффективность и на других акциях, которые имеют такие же критерии, чтобы видеть, насколько хорошо она работает на разных рынках со схожими параметрами.

После того, как вы определили набор правил, которые позволили бы вам входить в рынок для извлечения прибыли, рассмотрите те же самые примеры и оцените, какой был бы ваш риск. Определите, где будут размещаться ваши стоп-ордера на будущих сделках, чтобы можно было ограничить риск, но и не быть выбитым с рынка случайным колебанием цены.

Проанализируйте движение цены после входа в рынок и посмотрите, где на ваших графиках должен быть размещен стоп-ордер. Когда вы анализируете движения, ищите выгодные точки выхода. Где была идеальная точка выхода, и какой индикатор или метод могут применяться, чтобы захватить наибольшую часть произошедшего движения? При рассмотрении выхода, используйте индикаторы, свечные модели, графические модели, процент восстановления, скользящие стоп-ордера. уровни Фибоначчи или другую тактику, чтобы помочь захватить прибыль от наблюдаемых торговых возможностей.

В зависимости от того, как часто вы хотите торговать, вы можете подобрать соответствующую торговую стратегию, которая работает либо на долгосрочных, либо на краткосрочных периодах. Часто возникают краткосрочные рыночные дисбалансы, которые позволяют трейдеру извлекать последовательную прибыль. Эти стратегии не могут длиться дольше нескольких дней, но они могут, скорее всего, успешно использоваться в будущем.

Сохраняйте результаты всех стратегий, которые вы используете, в своем журнале и включайте их в свой торговый план. Когда условия становятся неблагоприятными для той или иной стратегии, вы можете отказаться от нее. Когда ситуация благоприятна для данной стратегии, вы можете использовать ее для извлечения прибыли.

Дополнительные нюансы

Использование исторических данных и нахождение стратегии, которая работает, не будет гарантировать получение прибыли на любом рынке. К сожалению, многие трейдеры не проводят тестирование своих стратегий, а вместо этого экспериментируют с ними сразу в торговле. В этом случае, нет никакой реальной стратегии, потому что трейдеры не тестируют свои идеи на исторических данных. Было бы важно посмотреть, работала ли ваша идея в прошлом, потому что, если стратегия никогда не работала раньше, то вряд ли стоит ожидать, что она внезапно начнет работать. Именно поэтому визуальное тестирование – просмотр на графиках н применение новых методов к историческим данным на выбранном вами временном масштабе, является критически важным.

Многие стратегии не работают постоянно с одинаковой эффективностью. Они показывают то лучшее, то худшие результаты, и именно поэтому важно максимально использовать рыночное преимущество тех, которые все еще работают. Если что-то работало в течение прошлых нескольких месяцев или в течение прошлых нескольких лет, то это, вероятно, будет работать и завтра. Но если мы никогда не использовали исторические данные, чтобы протестировать свою стратегию, то мы не можем даже понять, чего от нее стоит ожидать. В этом случае мы можем испытывать недостаток уверенности в применении этой стратегии на рынке для получения прибыли. Знание, что данная стратегия работала в прошлом, окажет, таким образом, психологическую поддержку вашей торговле.

Торговля должна осуществляться с достаточной уверенностью, чтобы вы могли нажать на “спусковой крючок”, когда есть соответствующая торговая установка. Подобная уверенность достигается на основе прошлых данных и знания, что эта стратегия чаще, чем нет, работала должным образом.

Имейте в виду, что речь не идет о поиске стратегии, которые работают в 100% случаев. Фактически, при таком критерии, мы вряд ли вообще найдем какие-либо стратегии. Просто следует искать стратегии, которые приносят чистую прибыль в конце определенного периода (дня, недели, года и т.д.).

Заключение

Стратегии работают хуже или лучше на различных периодах времени. Иногда должны быть сделаны соответствующие изменения, чтобы приспособить ее к текущему рынку и вашим личным потребностям. Создайте свою собственную стратегию, или используйте чью-либо чужую, протестировав ее на временном формате, который удовлетворяет вашим предпочтениям. Использование прошлых данных может дать нам некоторые отправные точки для получения большей прибыли и помочь избежать потерь на пути приобретения торгового опыта. Отследите работу всех стратегий, которые вы используете, чтобы вы могли вновь их применить, когда для этого будут благоприятные условия.

Список готовых торговых стратегий можно посмотреть по ссылке “торговые стратегии“.

А для тех, кто хочет использовать мой торговый метод и систему, можете записываться на курс “Обучение на фондовом рынке“.

Tweet This Post

Тактики, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм краткосрочной торговли. Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а думает только о непосредственном движении цен.

Системы на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Оно может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять прибыль.

Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Тот фрагмент продолжения движения, на котором мы играем, развивается вслед за импульсом (на котором входим или перед которым входим). Кроме того, есть еще один принцип поведения цен, который создает торговые возможности. Он заключается в том, что рынки склонны чередовать периоды равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона – рынок ищет новый уровень равновесия, и это то, что дает возможность нам войти в торговлю.

Существуют различные пути создания краткосрочных систем, работающих на принципе пробития. Различные системы, основанные на расширении торгового диапазона, дают примерно одни и те же результаты. Поэтому то, какой метод выберете вы -зависит только от ваших личных предпочтений.

При проектировании системы можно размещать стоп-входы в зависимости от цены открытия или цены закрытия предыдущего дня. Эти стоп-входы могут быть функцией торгового диапазона предыдущего дня или определенного процента от среднего торгового диапазона 2-10 дневной длительности. Механические выходы могут варьироваться от использования фиксированных объективных уровней до использования функции времени, например открытие или закрытие следующего дня. Большинство из этих систем хорошо работает при использовании очень широких стопов.

Другой разновидностью систем, основанных на прорывах, являются системы на пробое каналов, например покупка на максимуме последних 7 дней при использовании 7-мидневного канала, или максимума 2-х дней при использовании 2-хдневного канала. Другие пробойные системы могут быть основаны на фигурах, образующихся на графиках, пробоях линий тренда, пробоях вверх или вниз регрессионных и прочих каналов или различного рода вариации функций от изменения торгового диапазона.

Торговля краткосрочных торговых систем, основанных на пробоях, может быть очень ценным упражнением для улучшения вашей торговли.

Во-первых, она учит вас делать то, что делать тяжело покупать максимумы и продавать минимумы на быстродвижущемся рынке. Для многих людей это звучит весьма неестественно.

Во-вторых, она всегда требует, в случае входа в тренд, наличие четко определенного стопа, основанного на управлении рисками. Отсутствие такого стопа является наиболее распространенной ошибкой среди трейдеров.

В-третьих, она учит биржевиков важности завершающего этапа в случае вхождения в сделку, поскольку многие пробойные системы дают лучшие результаты при переносе позиций на следующий день. И, наконец, это прекрасное средство для улучшения исполнительского мастерства трейдеров. Большинство пробойных систем чрезвычайно активны по сравнению с долгосрочными, следующими за трендами. Трейдер может размещать ордера на большом количестве рынков. Наличие механически определенной точки входа часто является тем необходимым средством, которое помогает трейдеру преодолеть боязнь при получении сигнала. Ордера размещаются заранее, и рынок затем автоматически накатывает на них и вбрасывает трейдера в сделку при пробое уровня стоп-сигнала.

Даже если трейдер предпочитает торговать, полагаясь исключительно на свой опыт, торговля механической системы, основанной на пробое волатильности, может быть неоценимым подспорьем. Она должна, по крайней мере, уменьшить неуверенность трейдера при некоторых типах движения цен на рынке, особенно если он предпочитает входить на коррекциях против господствующего тренда. Она не может помочь при истинном трендовом дне, однако подчеркивает его силу.

За и против торговли пробойных систем:

- Как и большинство тактик, системы, основанные на пробое волатильности, будут срывать куш на высоковолатильных  или убегающих рынках, и давать перемежающиеся результаты при боковых колебаниях или уменьшениях объемов. Они находятся в числе наиболее прибыльных систем торговли, и  будут оставаться такими в долгосрочном плане. Они длительны и устойчивы, однако могут давать сбои при размещении очень большого по отношению к рынку количества ордеров. Однако чтобы вы не решили, что нашли «Святой Грааль» торговых систем, необходимо помнить следующее:

- Входы могут быть очень болезненными, особенно когда рынок находится в состоянии убегания. Хорошие прорывы не дают затем откатов, которые можно использовать для входа. Вы или на коне или нет. Если вы понимаете, что хороший прорыв дает начало дню тренда, который заканчивается вблизи максимума или минимума, тогда войти не так трудно. Лучше всего размещать стопы, открывающие позиции, заранее, когда рынок спокоен.

- Иногда рынок открывает с разрывом сразу за пределами вашего сигнала. Это часто в последующем дает хорошие трейды. Однако иногда такая ситуация приводит к наиболее болезненным потерям. Большие разрывы указывают на необходимость входа в трейд, однако они же дают дополнительную волатильность для выходов. Если вам пришлось выйти по стопу, и после этого поступил новый сигнал в противоположном направлении – этот трейд в обратном направлении, как правило, дает прибыль, существенно превышающую начальные убытки.

- Убытки конечно болезненны, однако они совершенно неизбежны при торговле пробойных систем. Множество раз трейдеры покупают максимумы и продают минимумы. Должна быть вера в статистику для торговли систем этого типа. Системы необходимо тестировать на данных длинной в три года, лучше в 10.

Усиление базисной системы, основанной на прорыве волатильности:

Добавление фильтров может иногда усилить систему. Примеры возможных фильтров: индикаторы, определяющие находится ли рынок в состоянии тренда или нет; сезонность рынка; день недели; степень изменения волатильности, уже присутствующая на рынке. Периоды низкой волатильности могут быть определены по сужению торгового диапазона, низкому значению ADX или статистическим индикаторам, таким как, например, стандартное отклонение.

Система может тогда выглядеть примерно так:

1. Первоначальные условия волатильности;

2. Стоп-покупка или стоп-продажа рассчитываются, исходя из цены открытия плюс минус процент от торгового диапазона предыдущего дня;

3. Стопы, основанные на управлении рисками, активизирующиеся после открытия позиций;

4. Стратегия выхода.

Переменные, которые могут быть использованы для создания простых систем пробоя волатильности:

- Период – прорыв определяется  по функции предыдущего дня или, например, предыдущего 10-дневного периода;

- Торговый диапазон – используется средний торговый диапазон за период, максимальный, минимальный или общий;

- Проценты – какой процент от диапазона использовать? Возможно, например, использовать 120% от общего диапазона предыдущих 3-х дней;

- Основа – функция торгового диапазона добавляется к закрытию предыдущего дня или открытию текущего. Эта же функция может быть добавлена к минимуму или максимуму предыдущего дня или предыдущего периода, например 10-тидневного.

Чем больше величина используемого процента, тем больше будет количество выигрывающих сделок, однако общая прибыльность может снижаться из-за снижения чувствительности системы -поэтому важно найти устраивающий вас баланс между прибыльностью и риском.

Пример начальных условий: Входить в сделку только если дню предшествовало наименьшее за последние 7 дней значение торгового диапазона. Или, входить в рынок только если в последние 5 дней был сделан новый 20-тидневный максимум или минимум. Перед тем, как окончательно добавить фильтр к системе, необходимо оценить насколько сильно он поднимает производительность системы.

Стратегии выхода:

- Основанные на времени (закрытие вчерашнего дня, открытие сегодняшнего);

- Первое прибыльное открытие;

- Цель или объективный уровень (максимум минимум предыдущего дня);

- Трейлинг-стоп (смещенная скользящая средняя, параболик, 2-хдневный минимум максимум).

Риск:

Контролируемый риск – размер риска, который может быть предопределен и заложен в money management.

Типы money management:

1. Фиксированная прибыль;

2. Уровни цен (например, минимум максимум бара).

Неконтролируемый риск:

1. Перенос позиций на следующий день (риск разрыва на открытии). Вы не можете закрыть позиции, когда рынок не работает, Поэтому вы потенциальная жертва разрыва, который может случиться из-за каких-либо новостей.

2. Риск проскальзывания. Быстрые изменения на рынке или тонкий волатильный рынок могут быть причиной того, что трейдер входит в сделку по ценам существенно худшим, чем те, на которые он рассчитывал.

В общем, результативность любой системы очень сильно зависит от поимки нескольких крупных выигрышей. Вы не должны позволить себе пропустить хороший трейд, который может сделать месячную прибыль.

Несколько замечаний по использованию этих или иных систем:

1. Сначала приобретите уверенность в системе, торгуя на бумаге.

2. Сначала убедитесь в том, что вы можете с прибылью торговать свою систему механически, перед тем как начать пытаться отходить от нее.

3. Записывайте свою реальную прибыль в конце рабочего дня для сравнения с той, которую бы дала механическая система.

4. Измеряйте производительность системы достаточным количеством измерений например, 100 сделок или определенной количеством недель. Не позволяйте одной неудачной неделе или одной неудачной сделке обескуражить вас.

5. Управляйте больше выходами, нежели фильтруйте входы. Невозможно заранее предсказать, какой трейд будет прибыльным. Любой пропущенный вход мог бы дать очень большую прибыль, поэтому нельзя пропускать ни один сигнал входа. Управление выходами означает две вещи: первое, определите при каких условиях можно задержать выход еще на час или на два. И, второе, более зависящее от опыта, научитесь определять при каких условиях трейд не работает и можно выходить еще до того, как сработал стоп.

6. Все системы имеют свои тонкие нюансы и меняются с течением времени. Заведите блокнот, куда будете заносить свои наблюдения и характерные фигуры, которые вы приметили.

7. Если проскальзывание кажется значительным, это часто означает хороший прорыв треугольника или фазы консолидации. Помните: что-то должно двинуть рынок на достаточное расстояние, чтобы сделать прорыв осуществившимся.

Источник: журнал Fortrader.

Tweet This Post

Прежде, чем мы продолжим, следует ознакомиться с ADX. Попросту говоря, ADX измеряет силу тренда в определенный период времени. Чем сильнее тренд в любом направлении, тем выше показатель ADX. (Если вы хотите получить больше информации о построении и интерпретации ADX, рекомендуем «Руководство для технических трейдеров по компьютерному анализу фьючерсного рынка» (Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market) Чарльза ЛеБо и Дэвида У. Лукаса.

Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать (продавать) на первом откате. Святой Грааль точный метод, используемый нами для определения момента открытия позиции после восстановления. Открывая эту сделку, мы ожидаем продолжения предыдущего тренда.

Обычно следует один из двух результатов. Повторная проба может потерпеть неудачу на предыдущем максимуме/минимуме — в этом случае обычно может быть сделана небольшая прибыль. Во втором сценарии начнется целый новый этап продолжения тренда. В худшем случае, это точка входа с очень низким риском и несколькими вариантами осуществления выхода.

ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ – НАОБОРОТ)

1.     14-периодичный ADX должен стать больше 30 и продолжать повышаться. Это идентифицирует рынок с сильным трендом.

2.     Ищите восстановление цены до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней. Обычно восстановление цены сопровождается снижением ADX.

3.     Когда цена касается 20-пернодичной экспоненциальной скользящей средней, ставьте покупающий стоп выше максимума предыдущего бара.

4.     После его исполнения вводите защитный продающий стоп на недавно сформированном минимуме колебания. Подтягивайте стоп по мере накопления прибыли и выходите на максимуме самою последнего колебания. Если вы думаете, что рынок может продолжить свое движение, можно закрыть на максимуме самого последнего колебания только часть позиции и приблизить стопы для остальной части.

5.     Если сделка прерывается защитным стопом, открывайте ее повторно, помещая новый покупающий стоп на первоначальной цене входа.

6.     После успешной сделки ADX должен снова подняться выше 30, прежде чем можно будет торговать другим восстановлением до скользящей средней.

ПРИМЕР 10.1. Пшеница — декабрь 1995 года.

14-периодичный ADX больше 30, а цена восстанавливается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней. В точке 1 рынок прорывается выше максимума предыдущего бара, давая сигнал для длинного входа. Наш первоначальный стоп помещен на В, самый последний минимум восстановления. Цель нашей торговли — проба точки А, самого последнего максимума колебания, что и произошло в точке 2. Другая сделка складывается в июле. Цена торгуется на 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, и покупающий стоп ставится выше максимума предыдущего бара. Мы открываемся в точке 3, и наш первоначальный стоп помещается в точке D, минимуме восстановления. Мы ожидаем пробы точки С, самого последнею максимума колебания, и эта цель достигается в точке 4.

ПРИМЕР 10.2. Citicorp (CCI) – 1995 год.

На этом графике есть две схемы сделок. ADX больше 30, и цена корректирует назад к 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней.

Наш покупающий стоп исполняется выше максимума предыдущего бара. Первоначальный стоп помещен в точке В, минимуме восстановления. Мы ожидаем повторной пробы точки А. Цель нашей торговли достигается в точке 2. Другая сделка вводится в точке 3. Рынок достигает нашего целевого уровня С в точке 4.

ПРИМЕР 10.3. Апельсиновый сок — 60-минутные бары.

Эта модель особенно хорошо подходит для внутридневной торговли. В точке В рынок восстанавливается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, причем ADX больше 30. Мы входим в точке 1 на покупающем стопе выше максимума предыдущего бара и начинаем дожидаться повторной пробы уровня А. Наш первоначальный стоп помещен в точке В — в этой сделке мы рискуем не более чем 150 долл. Рынок закрывается в нашу пользу, поэтому мы оставляем сделку на следующий день. На следующее утро продолжение происходит в форме разрыва на открытии, где мы выходим из нашей сделки.

ПРИМЕР 10.4. S&P — 60-минутные бары.

Этот рынок настолько сильный, что цена пересекла 20-периодичную экспоненциальную скользящую среднюю, двигаясь некоторое время вбок, а не откатываясь. Мы входим в точке 1, где рынок превышает максимум предыдущего бара, затем ставим стоп на самом последнем минимуме, Рынок совершает новое восходящее движение, и маленький бар расширения диапазона в точке 2 сообщает, когда оно закончено. Следует период покоя, в котором рынок снова корректирует вбок, а не вниз. В точке 3 можно было открыть еще одну сделку.

Мы нашли: когда цены после сильного движения восстанавливаются, 20-периодичная экспоненциальная скользящая средняя имеет тенденцию действовать как поддержка/сопротивление этих восстановлений. Дожидаясь, пока рынок пройдет выше максимума предыдущего дня, вы получаете более уверенное подтверждение возобновления долгосрочного тренда.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: многие трейдеры неправильно думают, что снижение ADX указывает на разворот тренда. Это редко справедливо. Обычно ADX достигает пика, когда начинается консолидация цены. Эту схему находить легко. Мы надеемся, что вы потратите время на самостоятельное изучение графиков и исследование этой схемы. Мы думаем, скоро вы увидите, почему мы назвали эту главу «Святой Грааль»!

Материал взят из книги “Биржевые секреты” – Коннорс, Рашки.

Голосуем и поддерживаем www.nysetrader.net в рейтинге !!!!!!

Tweet This Post

Стив изучил дни, закрывавшиеся в верхних 10 процентах своих диапазонов. Затем он проверил процентное число случаев, когда рынок на следующий день превышал максимум таких дней и процентное число случаев, когда он фактически закрывался выше. Его исследования показали: когда рынок закрывается в верхних/нижних 10 процентах своего диапазона, существует 80—90-процентный шанс, что следующим утром он продолжит движение в том же направлении, но фактически закроется выше/ниже только в 50 процентах случаев. Это означает, что есть хороший шанс разворота в середине дня. Как можно создать методологию, использующую этот феномен разворота? Дирек Джипсон, тоже трейдер, заметил, что рынок имеет еще более высокую вероятность разворота, если первый бар схемы открывается в противоположном конце дневного диапазона. Поэтому мы добавили предварительное условие, что рынок должен открыться в нижних 20 процентах своего дневного диапазона. Затем, чтобы создать больше торговых возможностей, мы понизили функцию диапазона закрытия с 90 до 80 процентов. Это не повлияло на общую доходность. Если рынок открылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в верхних 80 процентах своего дневного диапазона, на следующий день назначается схема продажи (и наоборот для покупки).

Наконец, как и для всех других представленных стратегий, ночные данные игнорируются. Диапазон должен строиться только на данных дневных сессий.

ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ НАОБОРОТ)

1.    Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.

2.     Сегодня рынок должен торговаться по крайней мере на 5—15 тиков ниже вчерашнего минимума. Это общая идея. Точная величина на ваше усмотрение.

3.     Затем для входа ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.

4.     После открытия позиции поставьте первоначальный защитный стоп около сегодняшнего минимума. Подтягивайте стоп вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль. Эта сделка годится только для дэйтрейдинга.

Чтобы вы могли получить лучшее ощущение этой стратегии, рассмотрим несколько примеров

ПРИМЕР 1. Облигации — декабрь 1995 года — 15-минутные бары.

1.    26 октября 1995 года облигации открылись в верхних 20 процентах своего диапазона и закрылись в нижних 20 процентах своего диапазона.

2. Сегодняшние облигации торгуются не менее чем на пять тиков ниже вчерашнего минимума и разворачиваются. Мы открываем длинную позицию на 116—08, и рынок вырастает на 3/4 пункта

ПРИМЕР 2. Хлопок — декабрь 1995 года — 15-минутные бары.

1.     6 октября 1995 года хлопок открывается в верхней части своего диапазона и закрывается в нижних 20 процентах.

2.     На следующий день хлопок торгуется не менее чем на пять тиков ниже минимума предыдущего дня и разворачивается. Мы открываем длинную позицию на 85,80 со стопом в районе 85,50, Рынок продолжает подниматься более чем на 200 пунктов до закрытия. (Помните, что это стратегия скальпирования, использующая ежедневную тенденцию к развороту модели предыдущего дня. Большая прибыль от 80—20 — исключение, а не прави­ло.)

ПРИМЕР 3. Соя — январь 1996 года — 15-минутные бары.

1.     9 ноября соя открывается в верхней части своего диапазона и закрывается у основания.

2.     Следующим утром она торгуется не менее чем на пять тиков ниже минимума предыдущего дня и разворачивается. Наш покупающий стоп на минимуме предыдущего дня 682 исполняется. Защитный продающий стоп ставится в районе 677. Соя торгуется вбок и затем вырастает почти на девять центов. Стоп подтягивается, чтобы захватить прибыль.

ЛЭРРИ:

80—20 дает дэйтрейдерам схемы с низким риском. Когда бар, следующий после бара 80—20 предыдущего дня пересекает максимум/минимум и затем разворачивается, это проба на пробитие максимума или минимума. Это всегда одно из самых сильных мест для размещения стопа. Покупка предыдущего дня выдохлась, и опоздавшие (слабые руки) не могут поддержать движение.

ЛИНДА:

Эта модель не обязательно имеет какое-либо долгосрочное значение. Она, тем не менее, ухватывает рыночный ритм Тейлора од но-двухдневного отката. Она представляет собой классическую краткосрочную торговлю на колебаниях.

ЛЭРРИ:

Еще раз напоминаем, что это не механическая система. Мы лишь хотим использовать возможности моментов, когда рынок теряет силу и разворачивается. Еще один фильтр, на который следует обращать внимание, размер первого бара схемы.

ЛИНДА:

Правильно. Я особенно люблю искать развороты после баров с дневным диапазоном больше обычного.

ЛЭРРИ:

При правильном управлении капиталом и размещении стопов можно сделать это прибыльной частью вашей методологии дэйтрейдинга.

Таблицы, приведенные в Приложении, показывают данные всего оригинального исследования Стива Мура. Как вы можете видеть, 80—20 использует высокую тенденцию рынка к развороту, и это создает условия для краткосрочной сделки с высокой вероятностью успеха.

Материал взят из книги “Биржевые секреты” – Коннорс, Рашки.

Tweet This Post