А вот и сама статья:

Существует множество замечательных торговых стратегий, и покупка книг или посещение обучающих курсов действительно позволят сэкономить время, но торговля может также быть и самостоятельным процессом. Многие трейдеры тратят сотни или даже тысячи долларов в поисках идеальной торговой стратегии. Однако, создание стратегии может быть приятным, легким и удивительно быстрым процессом.

Чтобы сформировать свою стратегию, вам будет необходим доступ к графикам, которые отражают именно тот временной формат, на котором вы будете торговать, объективный взгляд и блокнот, чтобы помечать свои идеи. Затем эти идеи могут быть формализованы в виде стратегии и «визуально протестированы» на других графиках. В данной статье мы пройдемся через весь этот процесс, от начала до конца, включая возможные вопросы, которые могут возникнуть. Это позволит вам начать создавать свои собственные стратегии на любом рынке и для любого временного масштаба.

Время и место

Прежде чем стратегия может быть создана, вы должны сузить варианты графиков. Являетесь ли вы внутри-дневным трейдером, трейдером на колебаниях или инвестором. Будете вы торговать на одноминутном или месячном временном масштабе? Убедитесь, что выбрали именно тот временной масштаб, который удовлетворяет вашим потребностям

Затем вы должны сфокусироваться на конкретном рынке, на котором будете торговать: акции, опционы, фьючерсы, форекс или товарные контракты. Как только вы выбрали рынок и временной масштаб, решите, какой тип торговли вы хотите применять Например, вы хотите искать торговые установки на рынке акций на одноминутном графике для целей внутри-дневной торговли и сосредоточиться на акциях, которые двигаются в рамках диапазонов. Вы можете создать список акций, которые в настоящий момент торгуются в диапазонах и выполняют другие требования — например, минимальный объем и оценочные критерии.

Со временем, конечно, ситуация меняется, поэтому списки акций должны постоянно обновляться, чтобы найти новые рыночные инструменты, соответствующие вашим критериям, в то время как инструменты, которые больше не соответствуют вашим требованиям, исключаются из этого списка.

Создание и тестирование стратегий

Создание стратегии подобным образом позволяет намного легче придерживаться своего торгового плана, потому что данная стратегия является вашей собственной и соответствует вашим предпочтениям (в противоположность чьей-либо чужой стратегии).

Например, предположим, что внутри -дневной трейдер решил рассматривать торговые возможности на рынке акций на пятиминутном масштабе времени. Он выбрал определенные акции из списка, который он сформировал по некоторым критериям. На пятиминутном графике он будет искать прибыльные возможности.

Обратите внимание на повышения и снижения цены и посмотрите, можно ли найти что-нибудь, что указывает на эти движения. Нужно смотреть все возможные индикаторы, вроде периода торговой сессии, свечных моделей, графических моделей, мини-циклов, объема и т.д. Как только потенциальная стратегия была найдена, вернитесь и посмотрите, сработала ли она и для других движений на графике. Могла ли быть получена прибыль за прошлый день, неделю или месяц, используя этот метод? Если вы торгуете на пятиминутном временном масштабе, то проверяйте ее по пятиминутному графику на исторических данных, но оцените ее эффективность и на других акциях, которые имеют такие же критерии, чтобы видеть, насколько хорошо она работает на разных рынках со схожими параметрами.

После того, как вы определили набор правил, которые позволили бы вам входить в рынок для извлечения прибыли, рассмотрите те же самые примеры и оцените, какой был бы ваш риск. Определите, где будут размещаться ваши стоп-ордера на будущих сделках, чтобы можно было ограничить риск, но и не быть выбитым с рынка случайным колебанием цены.

Проанализируйте движение цены после входа в рынок и посмотрите, где на ваших графиках должен быть размещен стоп-ордер. Когда вы анализируете движения, ищите выгодные точки выхода. Где была идеальная точка выхода, и какой индикатор или метод могут применяться, чтобы захватить наибольшую часть произошедшего движения? При рассмотрении выхода, используйте индикаторы, свечные модели, графические модели, процент восстановления, скользящие стоп-ордера. уровни Фибоначчи или другую тактику, чтобы помочь захватить прибыль от наблюдаемых торговых возможностей.

В зависимости от того, как часто вы хотите торговать, вы можете подобрать соответствующую торговую стратегию, которая работает либо на долгосрочных, либо на краткосрочных периодах. Часто возникают краткосрочные рыночные дисбалансы, которые позволяют трейдеру извлекать последовательную прибыль. Эти стратегии не могут длиться дольше нескольких дней, но они могут, скорее всего, успешно использоваться в будущем.

Сохраняйте результаты всех стратегий, которые вы используете, в своем журнале и включайте их в свой торговый план. Когда условия становятся неблагоприятными для той или иной стратегии, вы можете отказаться от нее. Когда ситуация благоприятна для данной стратегии, вы можете использовать ее для извлечения прибыли.

Дополнительные нюансы

Использование исторических данных и нахождение стратегии, которая работает, не будет гарантировать получение прибыли на любом рынке. К сожалению, многие трейдеры не проводят тестирование своих стратегий, а вместо этого экспериментируют с ними сразу в торговле. В этом случае, нет никакой реальной стратегии, потому что трейдеры не тестируют свои идеи на исторических данных. Было бы важно посмотреть, работала ли ваша идея в прошлом, потому что, если стратегия никогда не работала раньше, то вряд ли стоит ожидать, что она внезапно начнет работать. Именно поэтому визуальное тестирование — просмотр на графиках н применение новых методов к историческим данным на выбранном вами временном масштабе, является критически важным.

Многие стратегии не работают постоянно с одинаковой эффективностью. Они показывают то лучшее, то худшие результаты, и именно поэтому важно максимально использовать рыночное преимущество тех, которые все еще работают. Если что-то работало в течение прошлых нескольких месяцев или в течение прошлых нескольких лет, то это, вероятно, будет работать и завтра. Но если мы никогда не использовали исторические данные, чтобы протестировать свою стратегию, то мы не можем даже понять, чего от нее стоит ожидать. В этом случае мы можем испытывать недостаток уверенности в применении этой стратегии на рынке для получения прибыли. Знание, что данная стратегия работала в прошлом, окажет, таким образом, психологическую поддержку вашей торговле.

Торговля должна осуществляться с достаточной уверенностью, чтобы вы могли нажать на «спусковой крючок», когда есть соответствующая торговая установка. Подобная уверенность достигается на основе прошлых данных и знания, что эта стратегия чаще, чем нет, работала должным образом.

Имейте в виду, что речь не идет о поиске стратегии, которые работают в 100% случаев. Фактически, при таком критерии, мы вряд ли вообще найдем какие-либо стратегии. Просто следует искать стратегии, которые приносят чистую прибыль в конце определенного периода (дня, недели, года и т.д.).

Заключение

Стратегии работают хуже или лучше на различных периодах времени. Иногда должны быть сделаны соответствующие изменения, чтобы приспособить ее к текущему рынку и вашим личным потребностям. Создайте свою собственную стратегию, или используйте чью-либо чужую, протестировав ее на временном формате, который удовлетворяет вашим предпочтениям. Использование прошлых данных может дать нам некоторые отправные точки для получения большей прибыли и помочь избежать потерь на пути приобретения торгового опыта. Отследите работу всех стратегий, которые вы используете, чтобы вы могли вновь их применить, когда для этого будут благоприятные условия.

Список готовых торговых стратегий можно посмотреть по ссылке «торговые стратегии«.

А для тех, кто хочет использовать мой торговый метод и систему, можете записываться на курс «Обучение на фондовом рынке«.

Copyright © 2010, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение, Торговые стратегии.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Тактики, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм краткосрочной торговли. Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а думает только о непосредственном движении цен.

Системы на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Оно может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять прибыль.

Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Тот фрагмент продолжения движения, на котором мы играем, развивается вслед за импульсом (на котором входим или перед которым входим). Кроме того, есть еще один принцип поведения цен, который создает торговые возможности. Он заключается в том, что рынки склонны чередовать периоды равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона — рынок ищет новый уровень равновесия, и это то, что дает возможность нам войти в торговлю.

Существуют различные пути создания краткосрочных систем, работающих на принципе пробития. Различные системы, основанные на расширении торгового диапазона, дают примерно одни и те же результаты. Поэтому то, какой метод выберете вы -зависит только от ваших личных предпочтений.

Читать дальше...

Copyright © 2010, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: 5
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение, Торговые стратегии.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Прежде, чем мы продолжим, следует ознакомиться с ADX. Попросту говоря, ADX измеряет силу тренда в определенный период времени. Чем сильнее тренд в любом направлении, тем выше показатель ADX. (Если вы хотите получить больше информации о построении и интерпретации ADX, рекомендуем «Руководство для технических трейдеров по компьютерному анализу фьючерсного рынка» (Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market) Чарльза ЛеБо и Дэвида У. Лукаса.

Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать (продавать) на первом откате. Святой Грааль точный метод, используемый нами для определения момента открытия позиции после восстановления. Открывая эту сделку, мы ожидаем продолжения предыдущего тренда.

Обычно следует один из двух результатов. Повторная проба может потерпеть неудачу на предыдущем максимуме/минимуме — в этом случае обычно может быть сделана небольшая прибыль. Во втором сценарии начнется целый новый этап продолжения тренда. В худшем случае, это точка входа с очень низким риском и несколькими вариантами осуществления выхода.

ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ — НАОБОРОТ)

1.     14-периодичный ADX должен стать больше 30 и продолжать повышаться. Это идентифицирует рынок с сильным трендом.

2.     Ищите восстановление цены до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней. Обычно восстановление цены сопровождается снижением ADX.

3.     Когда цена касается 20-пернодичной экспоненциальной скользящей средней, ставьте покупающий стоп выше максимума предыдущего бара.

4.     После его исполнения вводите защитный продающий стоп на недавно сформированном минимуме колебания. Подтягивайте стоп по мере накопления прибыли и выходите на максимуме самою последнего колебания. Если вы думаете, что рынок может продолжить свое движение, можно закрыть на максимуме самого последнего колебания только часть позиции и приблизить стопы для остальной части.

5.     Если сделка прерывается защитным стопом, открывайте ее повторно, помещая новый покупающий стоп на первоначальной цене входа.

6.     После успешной сделки ADX должен снова подняться выше 30, прежде чем можно будет торговать другим восстановлением до скользящей средней.

ПРИМЕР 10.1. Пшеница — декабрь 1995 года.

14-периодичный ADX больше 30, а цена восстанавливается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней. В точке 1 рынок прорывается выше максимума предыдущего бара, давая сигнал для длинного входа. Наш первоначальный стоп помещен на В, самый последний минимум восстановления. Цель нашей торговли — проба точки А, самого последнего максимума колебания, что и произошло в точке 2. Другая сделка складывается в июле. Цена торгуется на 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, и покупающий стоп ставится выше максимума предыдущего бара. Мы открываемся в точке 3, и наш первоначальный стоп помещается в точке D, минимуме восстановления. Мы ожидаем пробы точки С, самого последнею максимума колебания, и эта цель достигается в точке 4.

ПРИМЕР 10.2. Citicorp (CCI) — 1995 год.

На этом графике есть две схемы сделок. ADX больше 30, и цена корректирует назад к 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней.

Наш покупающий стоп исполняется выше максимума предыдущего бара. Первоначальный стоп помещен в точке В, минимуме восстановления. Мы ожидаем повторной пробы точки А. Цель нашей торговли достигается в точке 2. Другая сделка вводится в точке 3. Рынок достигает нашего целевого уровня С в точке 4.

ПРИМЕР 10.3. Апельсиновый сок — 60-минутные бары.

Эта модель особенно хорошо подходит для внутридневной торговли. В точке В рынок восстанавливается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, причем ADX больше 30. Мы входим в точке 1 на покупающем стопе выше максимума предыдущего бара и начинаем дожидаться повторной пробы уровня А. Наш первоначальный стоп помещен в точке В — в этой сделке мы рискуем не более чем 150 долл. Рынок закрывается в нашу пользу, поэтому мы оставляем сделку на следующий день. На следующее утро продолжение происходит в форме разрыва на открытии, где мы выходим из нашей сделки.

ПРИМЕР 10.4. S&P — 60-минутные бары.

Этот рынок настолько сильный, что цена пересекла 20-периодичную экспоненциальную скользящую среднюю, двигаясь некоторое время вбок, а не откатываясь. Мы входим в точке 1, где рынок превышает максимум предыдущего бара, затем ставим стоп на самом последнем минимуме, Рынок совершает новое восходящее движение, и маленький бар расширения диапазона в точке 2 сообщает, когда оно закончено. Следует период покоя, в котором рынок снова корректирует вбок, а не вниз. В точке 3 можно было открыть еще одну сделку.

Мы нашли: когда цены после сильного движения восстанавливаются, 20-периодичная экспоненциальная скользящая средняя имеет тенденцию действовать как поддержка/сопротивление этих восстановлений. Дожидаясь, пока рынок пройдет выше максимума предыдущего дня, вы получаете более уверенное подтверждение возобновления долгосрочного тренда.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: многие трейдеры неправильно думают, что снижение ADX указывает на разворот тренда. Это редко справедливо. Обычно ADX достигает пика, когда начинается консолидация цены. Эту схему находить легко. Мы надеемся, что вы потратите время на самостоятельное изучение графиков и исследование этой схемы. Мы думаем, скоро вы увидите, почему мы назвали эту главу «Святой Грааль»!

Материал взят из книги «Биржевые секреты» — Коннорс, Рашки.

Голосуем и поддерживаем www.nysetrader.net в рейтинге !!!!!!

Copyright © 2009, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Торговые стратегии.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Стив изучил дни, закрывавшиеся в верхних 10 процентах своих диапазонов. Затем он проверил процентное число случаев, когда рынок на следующий день превышал максимум таких дней и процентное число случаев, когда он фактически закрывался выше. Его исследования показали: когда рынок закрывается в верхних/нижних 10 процентах своего диапазона, существует 80—90-процентный шанс, что следующим утром он продолжит движение в том же направлении, но фактически закроется выше/ниже только в 50 процентах случаев. Это означает, что есть хороший шанс разворота в середине дня. Как можно создать методологию, использующую этот феномен разворота? Дирек Джипсон, тоже трейдер, заметил, что рынок имеет еще более высокую вероятность разворота, если первый бар схемы открывается в противоположном конце дневного диапазона. Поэтому мы добавили предварительное условие, что рынок должен открыться в нижних 20 процентах своего дневного диапазона. Затем, чтобы создать больше торговых возможностей, мы понизили функцию диапазона закрытия с 90 до 80 процентов. Это не повлияло на общую доходность. Если рынок открылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в верхних 80 процентах своего дневного диапазона, на следующий день назначается схема продажи (и наоборот для покупки).

Наконец, как и для всех других представленных стратегий, ночные данные игнорируются. Диапазон должен строиться только на данных дневных сессий.

ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ НАОБОРОТ)

1.    Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.

2.     Сегодня рынок должен торговаться по крайней мере на 5—15 тиков ниже вчерашнего минимума. Это общая идея. Точная величина на ваше усмотрение.

3.     Затем для входа ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.

4.     После открытия позиции поставьте первоначальный защитный стоп около сегодняшнего минимума. Подтягивайте стоп вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль. Эта сделка годится только для дэйтрейдинга.

Чтобы вы могли получить лучшее ощущение этой стратегии, рассмотрим несколько примеров

ПРИМЕР 1. Облигации — декабрь 1995 года — 15-минутные бары.

1.    26 октября 1995 года облигации открылись в верхних 20 процентах своего диапазона и закрылись в нижних 20 процентах своего диапазона.

2. Сегодняшние облигации торгуются не менее чем на пять тиков ниже вчерашнего минимума и разворачиваются. Мы открываем длинную позицию на 116—08, и рынок вырастает на 3/4 пункта

ПРИМЕР 2. Хлопок — декабрь 1995 года — 15-минутные бары.

1.     6 октября 1995 года хлопок открывается в верхней части своего диапазона и закрывается в нижних 20 процентах.

2.     На следующий день хлопок торгуется не менее чем на пять тиков ниже минимума предыдущего дня и разворачивается. Мы открываем длинную позицию на 85,80 со стопом в районе 85,50, Рынок продолжает подниматься более чем на 200 пунктов до закрытия. (Помните, что это стратегия скальпирования, использующая ежедневную тенденцию к развороту модели предыдущего дня. Большая прибыль от 80—20 — исключение, а не прави­ло.)

ПРИМЕР 3. Соя — январь 1996 года — 15-минутные бары.

1.     9 ноября соя открывается в верхней части своего диапазона и закрывается у основания.

2.     Следующим утром она торгуется не менее чем на пять тиков ниже минимума предыдущего дня и разворачивается. Наш покупающий стоп на минимуме предыдущего дня 682 исполняется. Защитный продающий стоп ставится в районе 677. Соя торгуется вбок и затем вырастает почти на девять центов. Стоп подтягивается, чтобы захватить прибыль.

ЛЭРРИ:

80—20 дает дэйтрейдерам схемы с низким риском. Когда бар, следующий после бара 80—20 предыдущего дня пересекает максимум/минимум и затем разворачивается, это проба на пробитие максимума или минимума. Это всегда одно из самых сильных мест для размещения стопа. Покупка предыдущего дня выдохлась, и опоздавшие (слабые руки) не могут поддержать движение.

ЛИНДА:

Эта модель не обязательно имеет какое-либо долгосрочное значение. Она, тем не менее, ухватывает рыночный ритм Тейлора од но-двухдневного отката. Она представляет собой классическую краткосрочную торговлю на колебаниях.

ЛЭРРИ:

Еще раз напоминаем, что это не механическая система. Мы лишь хотим использовать возможности моментов, когда рынок теряет силу и разворачивается. Еще один фильтр, на который следует обращать внимание, размер первого бара схемы.

ЛИНДА:

Правильно. Я особенно люблю искать развороты после баров с дневным диапазоном больше обычного.

ЛЭРРИ:

При правильном управлении капиталом и размещении стопов можно сделать это прибыльной частью вашей методологии дэйтрейдинга.

Таблицы, приведенные в Приложении, показывают данные всего оригинального исследования Стива Мура. Как вы можете видеть, 80—20 использует высокую тенденцию рынка к развороту, и это создает условия для краткосрочной сделки с высокой вероятностью успеха.

Материал взят из книги «Биржевые секреты» — Коннорс, Рашки.

Copyright © 2009, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: 5
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение, Торговые стратегии.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh